2020/11の成績

・11月確定損益（税引前）Total：-531,560円

日経平均がバブル崩壊後の高値を更新する中、

冴えない動きをしていたマザーズに連動するように成績も低迷。

空売り戦略は辛うじて利益を残せたものの、順張り買いがほぼ全滅。

成績はほぼ一方的な右肩下がりとなってしまった。

・勝敗数：勝116/負118（勝率49.57%）

2020/10の成績

・10月確定損益（税引前）Total：+286,133円

月前半は調子が良かったが、後半に大きく失速。

戦略は順張りも逆張りも約定数が多かったが、

下落基調となった新興市場のボラティリティに対応出来なかった。

・勝敗数：勝147/負154（勝率48.83%）

2020/9の成績

・9月確定損益（税引前）Total：+1,194,889円

取引数は再び減少。7月より取引数が少ないのはやや意外。
月初の3日間は調子が良かったが、

その後は重複3ポジションの空売りが暴騰するなどして大きく損失。
中旬は足踏み状態で低迷が続いたが、
下旬は順張り売り、逆張り売り、順張り買いが健闘した。

・勝敗数：勝92/負73（勝率55.75%）

2020/8の成績

・8月確定損益（税引前）Total：+598,138円

順張り売り、逆張り売り共に空売り戦略の調子が期間を通して非常に悪く、
コンスタントに損失を重ねた。
買い戦略も上旬は調子が悪かったが、中旬頃から順張り買いが復調した。

・勝敗数：勝120/負101（勝率54.30%）

2020/7の成績

・7月確定損益（税引前）Total：+179,456円

取引数は減少。
逆張り買い、逆張り売り、順張り売り戦略が目立ったが、
特筆するような大きな損益が生じた取引もなく、成績は横這い。

・勝敗数：勝101/負90（勝率52.88%）

2020/6の成績

・6月確定損益（税引前）Total：+1,436,035円

先月に引き続き好調を維持したが、
6月23日以降は新興市場と連動するような形で不調となった。
戦略は売り買い共に良い成績であった。

・勝敗数：勝139/負112（勝率55.38%）

2020/5の成績

・5月確定損益（税引前）Total：+2,527,472円

コロナショックからのリバウンド相場が継続。
順張り買い戦略が非常に好調で過去最高の成績、
逆張り売り戦略もまずまずの成績だった。

・勝敗数：勝152/負94（勝率61.79%）

2020/4の成績

・4月確定損益（税引前）Total：+454,633円

コロナショックのリバウンド相場で、
順張り買いと逆張り売り戦略がまずまずの成績をあげた。

・勝敗数：勝106/負114（勝率48.18%）

2020/3の成績

・3月確定損益（税引前）Total：-2,659,879円

コロナショックによる歴史的な暴落。
そして過去最悪の損失。

2月末に抱えたポジションは月初の手仕舞いで辛うじて大きな損失は免れたものの、
その後は逆張り買い戦略で損失が多発。
過去の暴落を参考にして作った買い戦略を不安に駆られながらも使用し続け、
明日には小反発があるはずと勝手な期待で愚直にも毎日全力で立ち向かってしまった。
また、それら勝手な期待を基に新しい戦略を暴落中に逐次投入して敗北を重ね続けた。

この暴落用逆張り買いは過去の暴落の底を絶対的な基準にして作った戦略であった。
その基準そのものが誤った考えで導いた稚拙な数値であったと認識したのが3月11日。
この日、この基準値を軽々と越えて市場は続落したため、
苦渋の決断で翌日の3月12日にすべてのポジションを処分した。

その後はすべての逆張り買い戦略の根本的な見直し、
また同じ考えに基づく順張り売り戦略も同様に根本的に見直し、
そして資金管理も大きく見直したうえでトレードは継続。
3月23日に市場は底入れを迎えて反転上昇する中、
資産は大きなマイナスのまま浮上することなく底這いで推移した。

・勝敗数：勝102/負155（勝率39.69%）

2020/3/16-3/19

確定損益(税引前)

3/19	+250,106円
3/18	±0円
3/17	-281,724円
3/16	+190,104円

戦略および資金管理の在り方を大きく見直し。

2020/3/9-3/13

確定損益(税引前)

3/13	±0円
3/12	-903,457円
3/11	±0円
3/10	±0円
3/9	-1,842,896円

暴落時の逆張り買いの根幹の誤り。
戦略の欠陥による強制手仕舞い。

2020/3/2-3/6

確定損益(税引前)

3/6	+121,832円
3/5	+121,509円
3/4	-584,063円
3/3	±0円
3/2	+511,269円

成績がまったく安定せず不安定な状況。
今週の持ち越しポジションも大きな含み損。

2020/2の成績

・2月確定損益（税引前）Total：-770,488円

月前半は急落局面の逆張りを捉えることが出来ず、
また重複ポジションしていた銘柄の悪材料ニュースによる損失が嵩んだが、
中旬は順張り買いと逆張り売りの調子が良く年次でプラスに浮上した。
しかし最終週のコロナショックによる下落局面で逆張り買いが底抜けし、
そのまま市場は暴落の様相となって損失が多発。
月末時点で100万円超の含み損を抱えた状態となっている。

・勝敗数：勝120/負164（勝率42.25%）

2020/2/25-2/28

確定損益(税引前)

2/28	-327,324円
2/27	-182,990円
2/26	-187,090円
2/25	-547,266円

逆張り買いが全滅。
持ち越しポジションも非常に多く、莫大な含み損。

2020/2/17-2/21

確定損益(税引前)

2/21	-53,559円
2/20	+76,663円
2/19	-32,119円
2/18	+350,521円
2/17	+266,319円

前半は順張り買いと順張り売りの調子が良かったが、
逆張り買いが今一つ上手くいかない。
後半は逆張り買いの約定が増えているが、
空売りで踏み上げがあった影響で利益は停滞。

2020/2/10-2/14

確定損益(税引前)

2/14	+178,888円
2/13	+120,840円
2/12	-93,329円
2/10	-16,516円

順張り買いの調子が良かったが、その他は低調。

トレード仲間と出会えて

先日、都内で行われたシステムトレードのオフ会に初めて参加。
私は参加された方々の中で一番運用額が小さく、
また直近1年で唯一負けている弱小トレーダーであった。
しかし皆さんとてもいい人ばかりで、
会話の中で今後のトレードに役立つヒントや心構えなどを頂くことができ、
時間があっという間に過ぎてしまった。
普段は孤独なトレーダーだが仲間がいるというのは大きな励みになると、
心より実感した一日であった。

2020/2/3-2/7

確定損益(税引前)

2/7	+183,614円
2/6	+46,946円
2/5	-344,226円
2/4	-131,172円
2/3	-78,688円

急落局面を上手く拾えず。買いも売りも良くない。
2/5は重複ポジションしていた銘柄で悪材料ニュースにより暴落損切り。

2020/1の成績

・1月確定損益（税引前）Total：-500,349円

順張り買い、逆張り買いが共に大きく沈んだ。
月初は昨年末から持ち越したポジションが中東情勢の影響で大きく損切り、
月後半はコロナウィルスに大きく左右された。
また週明けに大きな損失が集中する傾向が顕著であった。
※2019年1月から現在までの週明けの勝率は31%。
なお、空売りは順張り・逆張り共に堅調であった。

・勝敗数：勝165/負166（勝率49.84%）

20201/27-1/31

確定損益(税引前)

1/31	+22,209円
1/30	+331,169円
1/29	-48,685円
1/28	-58,067円
1/27	-255,508円

順張り買いはまったく調子が上がらない。
逆張り押し目買いがほぼ全滅。
売りは順張りも逆張りも健闘した。

2020/1/20-1/24

確定損益(税引前)

1/20	-64,670円
1/21	-9,311円
1/22	+2,432円
1/23	19,108円
1/24	-19,850円

逆張り売りが先週に引き続き調子が良いものの、
順張り買いが良くない。
週後半で逆張り買いと順張り売りの約定が増えてきた。

2020/1/14-1/17

確定損益(税引前)

1/14	-251,469円
1/15	+39,082円
1/16	+25,528円
1/17	-137,141円

調子の悪い順張り買い戦略の影響で大きくマイナス。
空売りは調子が良い。

2020/1/6-1/10

確定損益(税引前)

1/6	-232,413円
1/7	-89,718円
1/8	+8,092円
1/9	+78,854円
1/10	+140,009円

2020年のトレードに向けて

現在は4つのstrファイル（正確には5個だが特異で低頻度のため省略）で運用し、
今年はこの体制でトレードを継続。
下記、2019年中に固まったこの4つの各々の当初改良日と最終改良日の
イザナミ上のバックテストのグラフを比較。
開始日は便宜的にシステムトレード本格開始した2017年4月から資金500万円で統一。
※実際の資金配分は異なる。

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■strファイル1【トレンドフォローを重視】
・順張り買いスイング
・順張り買いデイトレ
・順張り売りスイング
・順張り売りデイトレ
◇合計売買ルール4個
当初改良日：2019年2月9日

＜停止＞

・順張り買いデイトレ

◇合計売買ルール3個

最終改良日：2019年12月4日

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■strファイル2【ボラティリティを活かす】

・暴落狙い逆張り買いスイング

・押し目買いスイング1

・押し目買いデイトレ

・順張り買いスイング1

◇合計売買ルール20個

当初改良日：2019年3月27日

＜追加＞

・順張り買いスイング2

・押し目買いスイング2

◇合計売買ルール27個

最終改良日：2019年12月10日

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■strファイル3【短期のリスクヘッジ】

・逆張り売りデイトレ1

・戻り売りスイング

◇合計売買ルール5個

当初改良日：2019年4月18日

＜追加＞

・逆張り売りデイトレ2

・戻り売りデイトレ

・逆張り売りデイトレ/スイング

◇合計売買ルール19個

最終改良日：2019年12月28日

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■strファイル4【回転売買、サヤ取りなど】

・順張り売りスイング

◇合計売買ルール1個

当初改良日：2019年1月16日

＜追加＞

・逆張り売りスイング

・逆張り売りデイトレ1

・順張り買いスイング1

・順張り買いスイング2

・逆張り売りデイトレ2

・戻り売りスイング

◇合計売買ルール9個

最終改良日：2019年12月25日

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年末年初は出来る限り検証を繰り返して戦略の向上を図っている。

しかし運用中の戦略不調や不備の是正、新しい戦略の投入等のため、

今まで一年を通して安定した戦略で運用を実現できたことは無い。

また、しっかり検証して信用するに足るとして運用するものの、

過去の検証どおりに思い描いた未来に進んだことも無い。

現実は酷い赤字が出現するなどして叩きのめされ、

ほとんど当てにならない代物であると自戒したい。

上記のstrファイルが今年存続して運用出来るとは限らない。

自分の戦略構築が自分が思うより稚拙であることを常に留意して、

常に変化する市場に対応して検証を怠らず、

未来において過度に期待しない事を今年は心掛けたい。