・2018年確定損益(税引前)Total:+1,734,048円
・運用年利回り(税引前):+25.75%
システムトレード2年目を辛うじて終えた。
成績は低迷の中で急上昇と急降下を繰り返すまったく安定感のない1年間であった。
1月に昨年1年分を上回る利益を上げたのも束の間、
2月の急落時に欠陥戦略で対応したために1月の利益がほぼ全て消失。
今までで最も激しい喪失感に苛まれ憂鬱で辛く苦しい経験をした。
そのような状況の中で迎えた3月に重複ポジションの連続ストップ高により
2月の損失を一時的にでも解消できたのは非常に幸運だったと言わざるを得ない。
この取引により気持ちがだいぶ楽になったと同時に、
トレード戦略の向上を実践しながらトレードそのものを継続するための
種銭と時間的猶予が与えられたと今になって思える。
3月後半以降は順張り戦略がほとんど機能しない難しい相場となった。
右肩下がりの成績に陥り損失を計上し続け、
8月には再び今期の利益が無くなるまでに至った。
逆境ではあったがその間は戦略の見直しや新しいアイデアも多く沸き、
結果的に戦略やトレードの考え方が以前よりも多様性を増した。
既存の戦略や追加戦略は8月末までに納得した形となって、
9月からはトレードのルーチンワークを刷新。
同月以降の順張り戦略の成績は僅かではあるが利益が生まれ、
10月の急落の場面においては、
2月の教訓で作った逆張り戦略が機能して大きく利益を計上した。
しかし12月の暴落時は戦略がまったく機能せず大きく損失を計上した。
2月の大損失の経験が活きて激しい喪失感に苛まれることは無かったが、
今後に向けての大きな課題を残した。
2018年は全体を通してマーケットに助けられたと同時に
課題を突き付けられて乗り越える試練が与えられた。
日経平均はアベノミクスが始まった2012年以降では初の年間下落となり、
ボラティリティも大きな相場であった。
2019年は大陰線の年になるとの指摘もあり、
逆張りが苦手な身としては試練が続く年になると思われるが、
マーケットから与えられた課題やメッセージに対して真摯に対応してゆきたい。
2018/12の成績
・12月確定損益(税引前)Total:-981,879円
戦略の甘さを認識した厳しい月となった。
月初に順張りが大きく含み益となったため
相場の好転を期待したが、
調子が良かったのは最初の1日だけであった。
2日目以降から成績は右肩下がりとなり、
下旬になると相場の激しい下落に伴って成績も急降下。
特に20日から25日にかけての暴落状態の際は、
対応できると考えていた戦略が連日底抜けとなって全く機能せず、
非常に大きな損失を計上した。
今月はマーケットから暴落時の備えが出来ていないという課題を突き付けられた。
冬季休暇中にこの対応を済ませたい。
・1トレードの最大利益:+115,242円
・1トレードの最大損失:-87,333円
・勝敗数:勝99/負133(勝率42.67%)
戦略の甘さを認識した厳しい月となった。
月初に順張りが大きく含み益となったため
相場の好転を期待したが、
調子が良かったのは最初の1日だけであった。
2日目以降から成績は右肩下がりとなり、
下旬になると相場の激しい下落に伴って成績も急降下。
特に20日から25日にかけての暴落状態の際は、
対応できると考えていた戦略が連日底抜けとなって全く機能せず、
非常に大きな損失を計上した。
今月はマーケットから暴落時の備えが出来ていないという課題を突き付けられた。
冬季休暇中にこの対応を済ませたい。
・1トレードの最大利益:+115,242円
・1トレードの最大損失:-87,333円
・勝敗数:勝99/負133(勝率42.67%)
2018/12/28
・仕掛:4
・手仕舞:7(利益:6、損失:1)
・ポジション:17
・含み損益:-22,895円
・確定損益(税引前):+81,600円
大納会。
持ち越しポジションが多く、
年明けの相場も楽観できないため、
今日の仕掛けは一部の戦略のみ。
・手仕舞:7(利益:6、損失:1)
・ポジション:17
・含み損益:-22,895円
・確定損益(税引前):+81,600円
大納会。
持ち越しポジションが多く、
年明けの相場も楽観できないため、
今日の仕掛けは一部の戦略のみ。
2018/12/26
・仕掛:2
・手仕舞:33(利益:14、損失:19)
・ポジション:14
・含み損益:-226,909円
・確定損益(税引前):-245,054円
本日は反発したが弱い。
ポジションの含み損はまったく酷い状態。
・手仕舞:33(利益:14、損失:19)
・ポジション:14
・含み損益:-226,909円
・確定損益(税引前):-245,054円
本日は反発したが弱い。
ポジションの含み損はまったく酷い状態。
2018/12/25
・仕掛:13
・手仕舞:3(利益:2、損失:1)
・ポジション:43
・含み損益:-1,038,002円
・確定損益(税引前):+19,436円
この最悪の地合でリスクを取り過ぎた当然の報い。
すべては己の能力不足が招いた結果。
・手仕舞:3(利益:2、損失:1)
・ポジション:43
・含み損益:-1,038,002円
・確定損益(税引前):+19,436円
この最悪の地合でリスクを取り過ぎた当然の報い。
すべては己の能力不足が招いた結果。
2018/12/21
・仕掛:26
・手仕舞:25(利益:3、損失:22)
・ポジション:33
・含み損益:-182,095円
・確定損益(税引前):-477,135円
辛い。
逆張り戦略は連日の底抜けで機能しない。
今月7桁のマイナスまで目前。
ドローダウンは既に150万円を超えている。
・手仕舞:25(利益:3、損失:22)
・ポジション:33
・含み損益:-182,095円
・確定損益(税引前):-477,135円
辛い。
逆張り戦略は連日の底抜けで機能しない。
今月7桁のマイナスまで目前。
ドローダウンは既に150万円を超えている。
2019/12/20
・仕掛:27
・手仕舞:11(利益:3、損失:8)
・ポジション:32
・含み損益:-298,615円
・確定損益(税引前):-60,756円
市場は惨憺たる有り様。
マザーズは▲5%超の下落。
10:00頃までは6桁の含み益だったのも束の間、
その後は暗転してみるみると含み損が拡大。
引け間際にやや含み損が縮小したが、
使用している戦略ではここ連日の損失を避けることは出来なかった。
自身のメンタルはかなり悪い。センチメントも悪そうである。
注文ミスが1件有り。
・手仕舞:11(利益:3、損失:8)
・ポジション:32
・含み損益:-298,615円
・確定損益(税引前):-60,756円
市場は惨憺たる有り様。
マザーズは▲5%超の下落。
10:00頃までは6桁の含み益だったのも束の間、
その後は暗転してみるみると含み損が拡大。
引け間際にやや含み損が縮小したが、
使用している戦略ではここ連日の損失を避けることは出来なかった。
自身のメンタルはかなり悪い。センチメントも悪そうである。
注文ミスが1件有り。
2018/12/19
・仕掛:12
・手仕舞:43(利益:11、損失:32)
・ポジション:16
・含み損益:+82,301円
・確定損益(税引前):-359,724円
1日の確定損失額としては
今年2月の欠陥戦略が招いた金額に次ぐ規模。
非常に厳しい状態にある。
・手仕舞:43(利益:11、損失:32)
・ポジション:16
・含み損益:+82,301円
・確定損益(税引前):-359,724円
1日の確定損失額としては
今年2月の欠陥戦略が招いた金額に次ぐ規模。
非常に厳しい状態にある。
2018/12/14
・仕掛:8
・手仕舞:11(利益:10、損失:1)
・ポジション:7
・含み損益:-41,416円
・確定損益(税引前):+231,357円
ショートが上手く決まったが、
持ち越しポジションは含み損ばかり。
・手仕舞:11(利益:10、損失:1)
・ポジション:7
・含み損益:-41,416円
・確定損益(税引前):+231,357円
ショートが上手く決まったが、
持ち越しポジションは含み損ばかり。
2018/12/12
・仕掛:8
・手仕舞:10(利益:4、損失:6)
・ポジション:7
・含み損益:+115,568円
・確定損益(税引前):-41,606円
市場は底値圏から大幅上昇。
結果として創造力が足りなかった。
・手仕舞:10(利益:4、損失:6)
・ポジション:7
・含み損益:+115,568円
・確定損益(税引前):-41,606円
市場は底値圏から大幅上昇。
結果として創造力が足りなかった。
2018/12/7
・仕掛:11
・手仕舞:10(利益:3、損失:7)
・ポジション:12
・含み損益:-44,877円
・確定損益(税引前):-111,871円
本日は昨日以上に噛み合わず大きくマイナス。
山高ければ谷深し。
・手仕舞:10(利益:3、損失:7)
・ポジション:12
・含み損益:-44,877円
・確定損益(税引前):-111,871円
本日は昨日以上に噛み合わず大きくマイナス。
山高ければ谷深し。
2018/12/6
・仕掛:9
・手仕舞:6(利益:3、損失:3)
・ポジション:11
・含み損益:-44,881円
・確定損益(税引前):-48,607円
連勝は14でストップ。
今日はまったく噛み合わなかった。
・手仕舞:6(利益:3、損失:3)
・ポジション:11
・含み損益:-44,881円
・確定損益(税引前):-48,607円
連勝は14でストップ。
今日はまったく噛み合わなかった。
2018/12/4
・仕掛:10
・手仕舞:15(利益:10、損失:5)
・ポジション:11
・含み損益:+66,765円
・確定損益(税引前):+227,057円
昨日とは一変して本日の市場は非常に弱かった。
ショートで幾らか利益は出たものの、
デイの特大損切りなどもあって焼石に水だった。
・手仕舞:15(利益:10、損失:5)
・ポジション:11
・含み損益:+66,765円
・確定損益(税引前):+227,057円
昨日とは一変して本日の市場は非常に弱かった。
ショートで幾らか利益は出たものの、
デイの特大損切りなどもあって焼石に水だった。
2018/12/3
・仕掛:11
・手仕舞:9(利益:7、損失:2)
・ポジション:16
・含み損益:+463,743円
・確定損益(税引前):+32,694円
ポジションした銘柄が大幅上昇。
今日のような順張りが本格的に強い動きをするのは久しぶり。
・手仕舞:9(利益:7、損失:2)
・ポジション:16
・含み損益:+463,743円
・確定損益(税引前):+32,694円
ポジションした銘柄が大幅上昇。
今日のような順張りが本格的に強い動きをするのは久しぶり。
2018/11の成績
・11月確定損益(税引前)Total:+1,280,165円
今月は大きな利益を残すことが出来た。
ただしこれは前月の急落の際に仕掛け約定したポジションを
月初にかけて利益確定した影響のためであり、
当月からの仕掛け約定分だけで見れば20万円弱の確定利益のため
決して大きな利益を上げたとは言えない結果となっている。
月上旬は調子が悪く下旬に盛り返す動きとなっており、
成績曲線は8月、9月と似たような形となっている。
また先月から今月にかけて長い連敗の後に長い連勝が続く傾向となってる。
今月は後半から新しいショート戦略を追加した。
既存の各戦略については引き続き大きな変更は行わなかったが、
一部の順張り戦略の成績が非常に厳しい状態となっている。
・1トレードの最大利益:+189,734円
・1トレードの最大損失:-47,519円
・勝敗数:勝112/負72(勝率60.86%)
今月は大きな利益を残すことが出来た。
ただしこれは前月の急落の際に仕掛け約定したポジションを
月初にかけて利益確定した影響のためであり、
当月からの仕掛け約定分だけで見れば20万円弱の確定利益のため
決して大きな利益を上げたとは言えない結果となっている。
月上旬は調子が悪く下旬に盛り返す動きとなっており、
成績曲線は8月、9月と似たような形となっている。
また先月から今月にかけて長い連敗の後に長い連勝が続く傾向となってる。
今月は後半から新しいショート戦略を追加した。
既存の各戦略については引き続き大きな変更は行わなかったが、
一部の順張り戦略の成績が非常に厳しい状態となっている。
・1トレードの最大利益:+189,734円
・1トレードの最大損失:-47,519円
・勝敗数:勝112/負72(勝率60.86%)
2018/11/30
・仕掛:7
・手仕舞:4(利益:1、損失:3)
・ポジション:14
・含み損益:+87,321円
・確定損益(税引前):+10,277円
ポジションした銘柄のボラティリティが軒並み大きかった。
手仕舞いは辛うじて確定利益を確保した。
・手仕舞:4(利益:1、損失:3)
・ポジション:14
・含み損益:+87,321円
・確定損益(税引前):+10,277円
ポジションした銘柄のボラティリティが軒並み大きかった。
手仕舞いは辛うじて確定利益を確保した。
2018/11/29
・仕掛:13
・手仕舞:14(利益:9、損失:5)
・ポジション:11
・含み損益:+37,459円
・確定損益(税引前):+84,794円
持ち越しポジション全体では含み益だが、
含み損のポジション数の方が多い。
・手仕舞:14(利益:9、損失:5)
・ポジション:11
・含み損益:+37,459円
・確定損益(税引前):+84,794円
持ち越しポジション全体では含み益だが、
含み損のポジション数の方が多い。
2018/11/28
・仕掛:8
・手仕舞:3(利益:2、損失:1)
・ポジション:12
・含み損益:+100,077円
・確定損益(税引前):+25,549円
ポジションした銘柄は後場じわじわと強いものが多かった。
・手仕舞:3(利益:2、損失:1)
・ポジション:12
・含み損益:+100,077円
・確定損益(税引前):+25,549円
ポジションした銘柄は後場じわじわと強いものが多かった。
2018/11/26
・仕掛:13
・手仕舞:6(利益:5、損失:1)
・ポジション:15
・含み損益:+19,205円
・確定損益(税引前):+66,847円
持ち越しのポジション数の割に含み益が少ない。
明日は苦しい展開になるか。
・手仕舞:6(利益:5、損失:1)
・ポジション:15
・含み損益:+19,205円
・確定損益(税引前):+66,847円
持ち越しのポジション数の割に含み益が少ない。
明日は苦しい展開になるか。
2018/11/21
・仕掛:26
・手仕舞:13(利益:4、損失:9)
・ポジション:26
・含み損益:+178,411円
・確定損益(税引前):+4,079円
損切り銘柄の方が多かったが、
僅かに確定利益の方が上回った。
仕掛け約定数は膨らんだ。
・手仕舞:13(利益:4、損失:9)
・ポジション:26
・含み損益:+178,411円
・確定損益(税引前):+4,079円
損切り銘柄の方が多かったが、
僅かに確定利益の方が上回った。
仕掛け約定数は膨らんだ。
2018/11/16
・仕掛:3
・手仕舞:6(利益:3、損失:3)
・ポジション:3
・含み損益:+53,442円
・確定損益(税引前):+7,678円
今日は場中ずっと含み損で推移していたので、
利益が残せたのは意外だった。
しかし相場は下落トレンドの中で大きな方向感が無い状態。
このような状況だと利益を伸ばすのは難しい。
・手仕舞:6(利益:3、損失:3)
・ポジション:3
・含み損益:+53,442円
・確定損益(税引前):+7,678円
今日は場中ずっと含み損で推移していたので、
利益が残せたのは意外だった。
しかし相場は下落トレンドの中で大きな方向感が無い状態。
このような状況だと利益を伸ばすのは難しい。
2018/11/15
・仕掛:8
・手仕舞:4(利益:2、損失:2)
・ポジション:6
・含み損益:+23,884円
・確定損益(税引前):+11,893円
連敗ストップ。
前場の含み益は6桁まで膨らんだが、
一時ストップ安になった銘柄も発生するなどして萎んだ。
・手仕舞:4(利益:2、損失:2)
・ポジション:6
・含み損益:+23,884円
・確定損益(税引前):+11,893円
連敗ストップ。
前場の含み益は6桁まで膨らんだが、
一時ストップ安になった銘柄も発生するなどして萎んだ。
2018/11/14
・仕掛:2
・手仕舞:7(利益:3、損失:4)
・ポジション:2
・含み損益:+3,728円
・確定損益(税引前):-17,918円
7連敗。
仕掛け約定数もポジションも少ない。
・手仕舞:7(利益:3、損失:4)
・ポジション:2
・含み損益:+3,728円
・確定損益(税引前):-17,918円
7連敗。
仕掛け約定数もポジションも少ない。
2018/11/13
・仕掛:12
・手仕舞:13(利益:7、損失:6)
・ポジション:7
・含み損益:+16,498円
・確定損益(税引前):-44,425円
昨日ポジションした1銘柄が終日ストップ安で、
引け後にすべて手仕舞い約定できたが大きく被弾した。
その他もデイとショート以外は全滅。
・手仕舞:13(利益:7、損失:6)
・ポジション:7
・含み損益:+16,498円
・確定損益(税引前):-44,425円
昨日ポジションした1銘柄が終日ストップ安で、
引け後にすべて手仕舞い約定できたが大きく被弾した。
その他もデイとショート以外は全滅。
2018/11/9
・仕掛:5
・手仕舞:13(利益:5、損失:8)
・ポジション:7
・含み損益:-8,041円
・確定損益(税引前):-122,742円
今週は含み損益を考慮すると週初めから全敗。
苦しい期間から抜け出せないでいる。
・手仕舞:13(利益:5、損失:8)
・ポジション:7
・含み損益:-8,041円
・確定損益(税引前):-122,742円
今週は含み損益を考慮すると週初めから全敗。
苦しい期間から抜け出せないでいる。
2018/11/7
・仕掛:9
・手仕舞:4(利益:2、損失:2)
・ポジション:9
・含み損益:-53,488円
・確定損益(税引前):-28,017円
場中に確定したアメリカ中間選挙の結果は事前予想のとおり。
短時間で為替も日経平均も大きく動き、
仕掛け約定した銘柄の多くで高値掴み。
このところ毎日同じ銘柄を拾っては損切りをしている。
・手仕舞:4(利益:2、損失:2)
・ポジション:9
・含み損益:-53,488円
・確定損益(税引前):-28,017円
場中に確定したアメリカ中間選挙の結果は事前予想のとおり。
短時間で為替も日経平均も大きく動き、
仕掛け約定した銘柄の多くで高値掴み。
このところ毎日同じ銘柄を拾っては損切りをしている。
2018/11/6
・仕掛:4
・手仕舞:9(利益:3、損失:6)
・ポジション:4
・含み損益:-22,667円
・確定損益(税引前):-73,030円
市場の地合いは良かったが、
自分の戦略はまったく時合ではなかった。
持ち越しポジションがだいぶ軽くなってしまった。
・手仕舞:9(利益:3、損失:6)
・ポジション:4
・含み損益:-22,667円
・確定損益(税引前):-73,030円
市場の地合いは良かったが、
自分の戦略はまったく時合ではなかった。
持ち越しポジションがだいぶ軽くなってしまった。
2018/10の成績
・10月確定損益(税引前)Total:+709,678円
急落に次ぐ急落に見舞われて
非常に神経を使った月であった。
月初から10月10日までは前月と同様に成績が悪く、
金額としては今年2月に次ぐペースで損失を計上した。
10月11日は市場の急落により
持ち越したポジションで大きな確定損失を計上したが、
同日は急落狙いの戦略が上手く機能して
大量の仕掛け約定分が大きく含み益となり、
以降は順次利益を確定して10月15日には今月上旬の損失を解消。
その後10月19日まで利益が大きく続伸した。
10月22日からは再び損失傾向となったが、
損失額そのものは小幅で済んでいた。
しかし10月25日にまたも市場が急落。
再び戦略が大量に約定するもこの時は利益よりも損失の方が大きく膨らみ、
10月29日までの3日間で市場の続落に合わせて大きな損失を計上した。
新興市場、特にマザーズはこの3日間で13%近く下落し、
ネットでは悲壮なコメントを多く散見。
市場のセンチメントが大幅に悪化したのを肌で感じた。
雰囲気が非常に悪い状態で迎えた10月30日は
続落して始まって三度戦略が大量に約定。
ただしこの日はそのまま下がることなく値を上げてリバウンド。
結果的にこの日が底となって大きな陽線となった。
仕掛け約定したポジションは引けまでに非常に大きな含み益となって、
最終日に半分を利確し含み益を保ったまま次月に繰り越した。
各戦略は引き続き大きな変更は行わなかったが、
一部の逆張り戦略で手仕舞いに若干の改良を施した。
苦手な逆張り局面が今後も増えることが予想される。
メンタルを試される事も多くなると思われるが、
変化に対応しながら乗り越えてゆきたい。
・1トレードの最大利益:+60,317円
・1トレードの最大損失:-66,235円
・勝敗数:勝143/負114(勝率55.64%)
急落に次ぐ急落に見舞われて
非常に神経を使った月であった。
月初から10月10日までは前月と同様に成績が悪く、
金額としては今年2月に次ぐペースで損失を計上した。
10月11日は市場の急落により
持ち越したポジションで大きな確定損失を計上したが、
同日は急落狙いの戦略が上手く機能して
大量の仕掛け約定分が大きく含み益となり、
以降は順次利益を確定して10月15日には今月上旬の損失を解消。
その後10月19日まで利益が大きく続伸した。
10月22日からは再び損失傾向となったが、
損失額そのものは小幅で済んでいた。
しかし10月25日にまたも市場が急落。
再び戦略が大量に約定するもこの時は利益よりも損失の方が大きく膨らみ、
10月29日までの3日間で市場の続落に合わせて大きな損失を計上した。
新興市場、特にマザーズはこの3日間で13%近く下落し、
ネットでは悲壮なコメントを多く散見。
市場のセンチメントが大幅に悪化したのを肌で感じた。
雰囲気が非常に悪い状態で迎えた10月30日は
続落して始まって三度戦略が大量に約定。
ただしこの日はそのまま下がることなく値を上げてリバウンド。
結果的にこの日が底となって大きな陽線となった。
仕掛け約定したポジションは引けまでに非常に大きな含み益となって、
最終日に半分を利確し含み益を保ったまま次月に繰り越した。
各戦略は引き続き大きな変更は行わなかったが、
一部の逆張り戦略で手仕舞いに若干の改良を施した。
苦手な逆張り局面が今後も増えることが予想される。
メンタルを試される事も多くなると思われるが、
変化に対応しながら乗り越えてゆきたい。
・1トレードの最大利益:+60,317円
・1トレードの最大損失:-66,235円
・勝敗数:勝143/負114(勝率55.64%)
2018/10/31
・仕掛:5
・手仕舞:20(利益:19、損失:1)
・ポジション:31
・含み損益:+1,064,073円
・確定損益(税引前):+615,929円
昨日ポジションの約半分が利確。
本日持ち越した含み益は昨日とあまり変わらないため、
ちょうど利確した金額分だけ含み益が増加した結果となった。
・手仕舞:20(利益:19、損失:1)
・ポジション:31
・含み損益:+1,064,073円
・確定損益(税引前):+615,929円
昨日ポジションの約半分が利確。
本日持ち越した含み益は昨日とあまり変わらないため、
ちょうど利確した金額分だけ含み益が増加した結果となった。
2018/10/30
・仕掛:45
・手仕舞:10(利益:6、損失:4)
・ポジション:46
・含み損益:+1,003,993円
・確定損益(税引前):+16,126円
本日は各指数が底値圏から自律反発した。
特にマザーズは大幅反発。
資金都合により仕掛けが出来なかったものが多数発生。
・手仕舞:10(利益:6、損失:4)
・ポジション:46
・含み損益:+1,003,993円
・確定損益(税引前):+16,126円
本日は各指数が底値圏から自律反発した。
特にマザーズは大幅反発。
資金都合により仕掛けが出来なかったものが多数発生。
今回は大きく含み益となっているが、
砂上の楼閣だけに明日以降に持続するかどうか。
2018/10/29
・仕掛:7
・手仕舞:9(利益:2、損失:7)
・ポジション:11
・含み損益:+38,535円
・確定損益(税引前):-127,907円
本日も高かったのは前場だけ。
日経平均は小幅続落だが買いの勢い無し。
小型・新興株は酷い印象で、
マザーズは完全に死んだ状態。
・手仕舞:9(利益:2、損失:7)
・ポジション:11
・含み損益:+38,535円
・確定損益(税引前):-127,907円
本日も高かったのは前場だけ。
日経平均は小幅続落だが買いの勢い無し。
小型・新興株は酷い印象で、
マザーズは完全に死んだ状態。
2018/10/26
・仕掛:9
・手仕舞:48(利益:19、損失:29)
・ポジション:13
・含み損益:+21,916円
・確定損益(税引前):-252,540円
昨日は急落でポジションが10月11日に次いで増加。
この前と違うのはセンチメントが非常に悪くて
そのまままったく反発せずに大きく含み損を抱えたこと。
本日はリバウンドを期待したものの空振り。
場中はほとんど反発せず、
今回最大のプラス含み益だったのは前場の寄り付近だけだった。
・手仕舞:48(利益:19、損失:29)
・ポジション:13
・含み損益:+21,916円
・確定損益(税引前):-252,540円
昨日は急落でポジションが10月11日に次いで増加。
この前と違うのはセンチメントが非常に悪くて
そのまままったく反発せずに大きく含み損を抱えたこと。
本日はリバウンドを期待したものの空振り。
場中はほとんど反発せず、
今回最大のプラス含み益だったのは前場の寄り付近だけだった。
2018/10/24
・仕掛:7
・手仕舞:7(利益:3、損失:4)
・ポジション:8
・含み損益:+52,701円
・確定損益(税引前):-23,170円
昨日のポジションは含み損が縮小して手仕舞い。
・手仕舞:7(利益:3、損失:4)
・ポジション:8
・含み損益:+52,701円
・確定損益(税引前):-23,170円
昨日のポジションは含み損が縮小して手仕舞い。
2018/10/23
・仕掛:7
・手仕舞:8(利益:4、損失:4)
・ポジション:8
・含み損益:-45,355円
・確定損益(税引前):-33,925円
日経平均が大幅反落で成績も続落。
仕掛け約定で両建てとなったポジションがあり、
一方はデイトレショートで大きく利確。
しかしもう一方はロングで持ち越して大幅な含み損。
このような場合のサンプルがまだ少ない。
・手仕舞:8(利益:4、損失:4)
・ポジション:8
・含み損益:-45,355円
・確定損益(税引前):-33,925円
日経平均が大幅反落で成績も続落。
仕掛け約定で両建てとなったポジションがあり、
一方はデイトレショートで大きく利確。
しかしもう一方はロングで持ち越して大幅な含み損。
このような場合のサンプルがまだ少ない。
2018/10/22
・仕掛:6
・手仕舞:18(利益:5、損失:13)
・ポジション:9
・含み損益:+13,059円
・確定損益(税引前):-32,952円
指数はギャップダウンの後はジリ高。
手仕舞いは損失多数で仕掛けもパッとせず良いところが無かった。
・手仕舞:18(利益:5、損失:13)
・ポジション:9
・含み損益:+13,059円
・確定損益(税引前):-32,952円
指数はギャップダウンの後はジリ高。
手仕舞いは損失多数で仕掛けもパッとせず良いところが無かった。
2018/10/17
・仕掛:5
・手仕舞:10(利益:8、損失:2)
・ポジション:6
・含み損益:+61,139円
・確定損益(税引前):+158,078円
デイトレのショートで売りと買いを間違える仕掛けミスが1件あり。
反対手仕舞いにより1tick分の損失。
・手仕舞:10(利益:8、損失:2)
・ポジション:6
・含み損益:+61,139円
・確定損益(税引前):+158,078円
デイトレのショートで売りと買いを間違える仕掛けミスが1件あり。
反対手仕舞いにより1tick分の損失。
2018/10/12
・仕掛:9
・手仕舞:41(利益:25、損失:16)
・ポジション:22
・含み損益:+410,775円
・確定損益(税引前):+309,147円
昨日仕掛けた大量の逆張りの75%を手仕舞い。
手仕舞い損失は各々損失額が少なくて済んだが、
後場にかけて多くが右肩上がりだったため
手仕舞いを工夫する余地がありそう。
しかしながら今回の急落局面で今出来る最低限の事は出来たと思われる。
・手仕舞:41(利益:25、損失:16)
・ポジション:22
・含み損益:+410,775円
・確定損益(税引前):+309,147円
昨日仕掛けた大量の逆張りの75%を手仕舞い。
手仕舞い損失は各々損失額が少なくて済んだが、
後場にかけて多くが右肩上がりだったため
手仕舞いを工夫する余地がありそう。
しかしながら今回の急落局面で今出来る最低限の事は出来たと思われる。
2018/10/11
・仕掛:55
・手仕舞:7(利益:1、損失:6)
・ポジション:54
・含み損益:+224,056円
・確定損益(税引前):-180,623円
昨日は確定損失額のペースが
今年2月に次いで大きいことを記したら、
本日は世界同時株安になって
まるで2月前半のような既視感。
確定利益はデイで取った1ポジションのみで、
残りの手仕舞いはすべてギャップダウンによる損失。
本日は怒涛のように仕掛けが約定し、
寄りから引けまで物凄く緊張感が高い一日だった。
・手仕舞:7(利益:1、損失:6)
・ポジション:54
・含み損益:+224,056円
・確定損益(税引前):-180,623円
昨日は確定損失額のペースが
今年2月に次いで大きいことを記したら、
本日は世界同時株安になって
まるで2月前半のような既視感。
確定利益はデイで取った1ポジションのみで、
残りの手仕舞いはすべてギャップダウンによる損失。
本日は怒涛のように仕掛けが約定し、
寄りから引けまで物凄く緊張感が高い一日だった。
2018/10/10
・仕掛:4
・手仕舞:4(利益:1、損失:3)
・ポジション:6
・含み損益:-37,528円
・確定損益(税引前):-74,419円
月初から本日10日までの確定損失額が今年2月のペースに次いで大きい。
現在の方向感の無い相場が難しい。
・手仕舞:4(利益:1、損失:3)
・ポジション:6
・含み損益:-37,528円
・確定損益(税引前):-74,419円
月初から本日10日までの確定損失額が今年2月のペースに次いで大きい。
現在の方向感の無い相場が難しい。
2018/10/9
・仕掛:3
・手仕舞:4(利益:2、損失:2)
・ポジション:6
・含み損益:-69,041円
・確定損益(税引前):-16,610円
本日は東証のシステム障害で
SMBC日興証券等で一時売買が出来ない状態となった模様だが、
自分には影響なし。
それにしても成績が悪い。
・手仕舞:4(利益:2、損失:2)
・ポジション:6
・含み損益:-69,041円
・確定損益(税引前):-16,610円
本日は東証のシステム障害で
SMBC日興証券等で一時売買が出来ない状態となった模様だが、
自分には影響なし。
それにしても成績が悪い。
2018/10/3
・仕掛:6
・手仕舞:8(利益:1、損失:7)
・ポジション:5
・含み損益:+43,848円
・確定損益(税引前):-63,132円
本日も噛み合わず。
8月、9月、そして今月と、月初の成績が悪い。
・手仕舞:8(利益:1、損失:7)
・ポジション:5
・含み損益:+43,848円
・確定損益(税引前):-63,132円
本日も噛み合わず。
8月、9月、そして今月と、月初の成績が悪い。
2018/10/2
・仕掛:5
・手仕舞:7(利益:3、損失:4)
・ポジション:7
・含み損益:-5,888円
・確定損益(税引前):-38,899円
本日はまったく尽く噛み合わず、大きく被弾した。
・手仕舞:7(利益:3、損失:4)
・ポジション:7
・含み損益:-5,888円
・確定損益(税引前):-38,899円
本日はまったく尽く噛み合わず、大きく被弾した。
2018/9の成績
・9月確定損益(税引前)Total:+318,494円
今月も利益確定の難しさを感じる相場ではあったが、
月次はプラスで終えることが出来た。
9月10日までは6日連続で損失計上するなど不調だったが、
9月11日以降は利益が出るようになった。
特に後半は市場のセンチメントが好転した影響も大きかったと思われる。
8月末までに施した改良および新規投入した戦略により、
バックテストとフォワードテストでは
今のところは満足できる結果となっているため、
今月は既存戦略の軽微な調整以外の改良は行わなかった。
ただイザナミではどうしても検証できない幾つかの事象があり、
これらは直ちに戦略化することが出来ない。
今後はより一層注意深く相場と向き合ってゆきたい。
・1トレードの最大利益:+119,233円
・1トレードの最大損失:-48,602円
・勝敗数:勝57/負43(勝率57.00%)
今月も利益確定の難しさを感じる相場ではあったが、
月次はプラスで終えることが出来た。
9月10日までは6日連続で損失計上するなど不調だったが、
9月11日以降は利益が出るようになった。
特に後半は市場のセンチメントが好転した影響も大きかったと思われる。
8月末までに施した改良および新規投入した戦略により、
バックテストとフォワードテストでは
今のところは満足できる結果となっているため、
今月は既存戦略の軽微な調整以外の改良は行わなかった。
ただイザナミではどうしても検証できない幾つかの事象があり、
これらは直ちに戦略化することが出来ない。
今後はより一層注意深く相場と向き合ってゆきたい。
・1トレードの最大利益:+119,233円
・1トレードの最大損失:-48,602円
・勝敗数:勝57/負43(勝率57.00%)
2018/8の成績
・8月確定損益(税引前)Total:+113,454円
上旬は仕掛けシグナルが少ない日が多く、
8月10日には初めて仕掛け約定が0となった。
先月に引き続き損失を計上する日々が続いた。
8月13日に指数が急落しボラテリティーが高まった影響からか、
翌日から仕掛け約定およびポジションが急激に多くなった。
しかし8月17日までに約定したポジションは利益に貢献することは無く、
8月20日には大きな損切りをして確定利益が年次マイナス転落した。
ただ、同日仕掛け約定したポジションから利益が伸びるようになり、
それ以降は小康状態となって確定利益も年次プラスに回復。
ストップ高の銘柄を保持する機会も増えるようになると
徐々に調子を取り戻した。
月末は重複ポジションした銘柄のギャップダウンの影響で
6桁あった含み益が吹き飛ぶなど
ここ最近の相場における利益確定の難しさを感じるが、
月次をプラスで終える事が出来た。
先月および今月に作成して実戦投入したデイトレ2戦略が、
約定数は少なかったが良く機能して利益に貢献できた。
相場から学ぶ姿勢を大切にしてゆきたい。
・1トレードの最大利益:+127,855円
・1トレードの最大損失:-83,159円
・勝敗数:勝77/負86(勝率47.24%)
上旬は仕掛けシグナルが少ない日が多く、
8月10日には初めて仕掛け約定が0となった。
先月に引き続き損失を計上する日々が続いた。
8月13日に指数が急落しボラテリティーが高まった影響からか、
翌日から仕掛け約定およびポジションが急激に多くなった。
しかし8月17日までに約定したポジションは利益に貢献することは無く、
8月20日には大きな損切りをして確定利益が年次マイナス転落した。
ただ、同日仕掛け約定したポジションから利益が伸びるようになり、
それ以降は小康状態となって確定利益も年次プラスに回復。
ストップ高の銘柄を保持する機会も増えるようになると
徐々に調子を取り戻した。
月末は重複ポジションした銘柄のギャップダウンの影響で
6桁あった含み益が吹き飛ぶなど
ここ最近の相場における利益確定の難しさを感じるが、
月次をプラスで終える事が出来た。
先月および今月に作成して実戦投入したデイトレ2戦略が、
約定数は少なかったが良く機能して利益に貢献できた。
相場から学ぶ姿勢を大切にしてゆきたい。
・1トレードの最大利益:+127,855円
・1トレードの最大損失:-83,159円
・勝敗数:勝77/負86(勝率47.24%)
回避可能だった悪材料銘柄の顛末
8358スルガ銀行
前日 2018/8/21 18:00
日経電子版「スルガ銀、不適切融資1兆円」
→気付かず買い仕掛けシグナル出し。
当日 2018/8/22
日経朝刊1面「スルガ銀、不適切融資1兆円」
→スルー
同 9:19頃
前日比▲12.3%で寄り付き。
買い約定するもそのまま垂直下落してすぐに値幅制限下限620円へ。
しばらくは同値で揉み合っていたが9:40頃にストップ安張り付き。
同 10:00頃
東京証券取引所が第三者委員会の調査内容に関する不明確な情報が
報道されているとの理由で注意喚起。
売り気配が非常に多い状態が続く。
同 15:00引け後
比例配分によりポジションの半分が手仕舞い約定し損失確定。
翌日 2018/8/23
寄り付き614円で残りのポジションを処分し損失確定。
(高値629円、安値557円、終値563円)
→結果的にはシステムよりもほんの僅かに損失額が減少した。
前日 2018/8/21 18:00
日経電子版「スルガ銀、不適切融資1兆円」
→気付かず買い仕掛けシグナル出し。
当日 2018/8/22
日経朝刊1面「スルガ銀、不適切融資1兆円」
→スルー
同 9:19頃
前日比▲12.3%で寄り付き。
買い約定するもそのまま垂直下落してすぐに値幅制限下限620円へ。
しばらくは同値で揉み合っていたが9:40頃にストップ安張り付き。
同 10:00頃
東京証券取引所が第三者委員会の調査内容に関する不明確な情報が
報道されているとの理由で注意喚起。
売り気配が非常に多い状態が続く。
同 15:00引け後
比例配分によりポジションの半分が手仕舞い約定し損失確定。
翌日 2018/8/23
寄り付き614円で残りのポジションを処分し損失確定。
(高値629円、安値557円、終値563円)
→結果的にはシステムよりもほんの僅かに損失額が減少した。
2018/8/22
・仕掛:12
・手仕舞:10.5(利益:4、損失:6.5)
・ポジション:17.5
・含み損益:+127,656円
・確定損益(税引前):-16,746円
仕掛け約定した1銘柄がストップ安。
大幅ギャップダウンで寄り付いた後、
少し間だけ値幅制限下限で揉み合ったが、
その後はストップ安に張り付き。
場中は売り圧力が非常に高く(引けにかけては未確認)、
そのままストップ安引けだと期待値がマイナスのため、
やむを得ず場中に成行手仕舞い注文。
ポジションの半分が比例配分により約定して損切りとなった。
・手仕舞:10.5(利益:4、損失:6.5)
・ポジション:17.5
・含み損益:+127,656円
・確定損益(税引前):-16,746円
仕掛け約定した1銘柄がストップ安。
大幅ギャップダウンで寄り付いた後、
少し間だけ値幅制限下限で揉み合ったが、
その後はストップ安に張り付き。
場中は売り圧力が非常に高く(引けにかけては未確認)、
そのままストップ安引けだと期待値がマイナスのため、
やむを得ず場中に成行手仕舞い注文。
ポジションの半分が比例配分により約定して損切りとなった。
デイトレ逆張りショート
先月7月26日に続き本日また終日ストップ安のポジションを抱えた。
短い期間に2度も発生することに、
戦略が相場にまったくフィットしていないことを痛感する。
今年稼いだ利益も僅かになってしまった。
そのような状況ではあるが、また再び自分への奮起用として、
今日ふとしたきっかけで作った売買代金大きめのデイトレ逆張り空売り戦略。
思いのほか短時間で出来たが、
今の自分の能力でこれ以上の同様の戦略を作成するのは難しいかもしれない。
利益額は少なくDDも大きい。直近の2018年の成績は殆ど伸びていない。
このままの形で使うことは無いが、
そもそもこの戦略を改良して投入する前に
余力が無くなって力尽きてしまうかもしれない。
以下、この戦略とは関係の無い内容だが、
この戦略との相性や相関などを見るため
既存の戦略の傾向を改めて確認した。
過去の相場指数を調べるたびに感じてはいることだが、
今使っている複数の戦略で今年の成績の傾向が
2006年のそれと非常によく似ている。
仮にもしその通りだとすれば、
それら複数の戦略は少なくとも来年も期待が出来ない。
短い期間に2度も発生することに、
戦略が相場にまったくフィットしていないことを痛感する。
今年稼いだ利益も僅かになってしまった。
そのような状況ではあるが、また再び自分への奮起用として、
今日ふとしたきっかけで作った売買代金大きめのデイトレ逆張り空売り戦略。
思いのほか短時間で出来たが、
今の自分の能力でこれ以上の同様の戦略を作成するのは難しいかもしれない。
利益額は少なくDDも大きい。直近の2018年の成績は殆ど伸びていない。
このままの形で使うことは無いが、
そもそもこの戦略を改良して投入する前に
余力が無くなって力尽きてしまうかもしれない。
以下、この戦略とは関係の無い内容だが、
この戦略との相性や相関などを見るため
既存の戦略の傾向を改めて確認した。
過去の相場指数を調べるたびに感じてはいることだが、
今使っている複数の戦略で今年の成績の傾向が
2006年のそれと非常によく似ている。
仮にもしその通りだとすれば、
それら複数の戦略は少なくとも来年も期待が出来ない。
2018/7の成績
・7月確定損益(税引前)Total:-295,054円
厳しい状況が続き、
ブログで成績を伝えることに虚しさが募る。
メンタル的には厳しく感じる事が多くあり、
年初からの利益が今月までに大きく消失して僅かとなっている。
今月前半の損失原因だった特定の押し目買い戦略を7月11日に使用停止。
一時的に限定した戦略のみで運用した日もあったが、
改良して納得したものから順次戦略を復帰した。
その後も引き続き当日の含み益が翌日には消失する状況が続いたが、
月中半頃から薄利ではあるものの少しずつ確定利益を計上して薄日が差した。
しかし7月26日にポジションした銘柄が
引け後に悪材料を発表して翌日は終日ストップ安。
大きな手痛い損失を計上してしまった。
今月は幾つか相場から学ぶ事が出来たため、
得るものが多い月だったと考えたいところ。
今月の指数が急落したような日に対応出来る戦略、
従来のスイング中心の考えだけでなく補強のためのデイトレ戦略など。
後者は月末にかけて実戦テストを行って損失を計上したが、
売買ロジックに間違いが無い事だけは確認できた。
・1トレードの最大利益:+57,015円
・1トレードの最大損失:-129,533円
・勝敗数:勝52/負65(勝率44.44%)
厳しい状況が続き、
ブログで成績を伝えることに虚しさが募る。
メンタル的には厳しく感じる事が多くあり、
年初からの利益が今月までに大きく消失して僅かとなっている。
今月前半の損失原因だった特定の押し目買い戦略を7月11日に使用停止。
一時的に限定した戦略のみで運用した日もあったが、
改良して納得したものから順次戦略を復帰した。
その後も引き続き当日の含み益が翌日には消失する状況が続いたが、
月中半頃から薄利ではあるものの少しずつ確定利益を計上して薄日が差した。
しかし7月26日にポジションした銘柄が
引け後に悪材料を発表して翌日は終日ストップ安。
大きな手痛い損失を計上してしまった。
今月は幾つか相場から学ぶ事が出来たため、
得るものが多い月だったと考えたいところ。
今月の指数が急落したような日に対応出来る戦略、
従来のスイング中心の考えだけでなく補強のためのデイトレ戦略など。
後者は月末にかけて実戦テストを行って損失を計上したが、
売買ロジックに間違いが無い事だけは確認できた。
・1トレードの最大利益:+57,015円
・1トレードの最大損失:-129,533円
・勝敗数:勝52/負65(勝率44.44%)
デイトレ逆張りロング
意気消沈。
もう4ヶ月間も成績が右肩下がりで推移している。
さらに今日は追い打ちをかけるように
終日ストップ安のポジションも発生し、
また再び大きな含み損を抱えてしまった。
だいぶ失望感がある今、自分への奮起用として、
今日作ったばかりの東証1部限定のデイトレ逆張り戦略のスクリーンショット。
デイトレは敬遠しているが、
市場の変化に対応して自分も変化しなければ生き残れない。
場中監視はまったく不可能という訳ではないが本業への影響もあるため、
今実現可能な範囲で最初に思い付いたものとして
まずは下記のようなあまり大したことない利益の戦略から。
まだブラッシュアップもしておらず、
資金管理の問題もあってこのままの形では使えない。
もう4ヶ月間も成績が右肩下がりで推移している。
さらに今日は追い打ちをかけるように
終日ストップ安のポジションも発生し、
また再び大きな含み損を抱えてしまった。
だいぶ失望感がある今、自分への奮起用として、
今日作ったばかりの東証1部限定のデイトレ逆張り戦略のスクリーンショット。
デイトレは敬遠しているが、
市場の変化に対応して自分も変化しなければ生き残れない。
場中監視はまったく不可能という訳ではないが本業への影響もあるため、
今実現可能な範囲で最初に思い付いたものとして
まずは下記のようなあまり大したことない利益の戦略から。
まだブラッシュアップもしておらず、
資金管理の問題もあってこのままの形では使えない。
2018/7/12
・仕掛:4
・手仕舞:4(利益:0、損失:4)
・ポジション:7
・含み損益:-25,879円
・確定損益(税引前):-38,440円
底なし沼にはまって、もがくほど沈んでゆく状態。
戦略の脆さが露呈していて、
今の所この悪い流れが止まる気配が無いが、
これが今の自分の実力。
稚拙な戦略のためか、
今まで気づかなかった事や改善点が
ここ最近は少しずつではあるが分かってきた。
現在のこれまでとは違う相場の流れを活かすため、
戦略に落とし込む工夫を日々加えている。
まだ途上ではあるものの納得できた戦略を
戦線復帰することとした。
しかしながら出血が止まらない。
少なくとも年次プラスで生き残ることだけは考えなければならない。
・手仕舞:4(利益:0、損失:4)
・ポジション:7
・含み損益:-25,879円
・確定損益(税引前):-38,440円
底なし沼にはまって、もがくほど沈んでゆく状態。
戦略の脆さが露呈していて、
今の所この悪い流れが止まる気配が無いが、
これが今の自分の実力。
稚拙な戦略のためか、
今まで気づかなかった事や改善点が
ここ最近は少しずつではあるが分かってきた。
現在のこれまでとは違う相場の流れを活かすため、
戦略に落とし込む工夫を日々加えている。
まだ途上ではあるものの納得できた戦略を
戦線復帰することとした。
しかしながら出血が止まらない。
少なくとも年次プラスで生き残ることだけは考えなければならない。
2018/6の成績
・6月確定損益(税引前)Total:-520,506円
相場の流れが変わった事に対して
有効な対策を打てなかった事を痛感する月だった。
損失の100%が特定の順張り戦略によるものであり、
それらの仕掛け約定した銘柄は尽く損失となった。
一方で逆張り戦略は微増で推移。
相場にフィットしない順張りの比重が高いままだった事も
大きな敗因の一つであった。
問題のあった順張り戦略は適宜改良により後手後手となっているが、
戦略全体の資金配分を6月26日に見直し。
ショート戦略は成績が悪いため4月以降は使用停止していたが、
過去に作って一度も使っていなかった戦略において
成績の安定性が増す有意義な長所を発見したため、
刷新して月末に実戦投入した。
・1トレードの最大利益:+43,972円
・1トレードの最大損失:-76,778円
・勝敗数:勝78/負89(勝率46.70%)
相場の流れが変わった事に対して
有効な対策を打てなかった事を痛感する月だった。
損失の100%が特定の順張り戦略によるものであり、
それらの仕掛け約定した銘柄は尽く損失となった。
一方で逆張り戦略は微増で推移。
相場にフィットしない順張りの比重が高いままだった事も
大きな敗因の一つであった。
問題のあった順張り戦略は適宜改良により後手後手となっているが、
戦略全体の資金配分を6月26日に見直し。
ショート戦略は成績が悪いため4月以降は使用停止していたが、
過去に作って一度も使っていなかった戦略において
成績の安定性が増す有意義な長所を発見したため、
刷新して月末に実戦投入した。
・1トレードの最大利益:+43,972円
・1トレードの最大損失:-76,778円
・勝敗数:勝78/負89(勝率46.70%)
2018/6/20
・仕掛:11
・手仕舞:8(利益:5、損失:3)
・ポジション:11
・含み損益:+185,254円
・確定損益(税引前):+66,494円
本日は指数が長い下髭を出して反発。
場中の含み損は一時▲10万円を越えたが後場に巻き返した。
特に昨日からホールドした1銘柄×2ポジションと
本日仕掛け約定した同銘柄の合計3ポジションが猛烈なリバウンド。
昨日ホールド分の2ポジションは利確して抜けたが、
本日分が引けにかけてストップ高寸前まで上昇した。
2月の教訓から生まれた逆張り戦略に限っては今のところ機能している。
・手仕舞:8(利益:5、損失:3)
・ポジション:11
・含み損益:+185,254円
・確定損益(税引前):+66,494円
本日は指数が長い下髭を出して反発。
場中の含み損は一時▲10万円を越えたが後場に巻き返した。
特に昨日からホールドした1銘柄×2ポジションと
本日仕掛け約定した同銘柄の合計3ポジションが猛烈なリバウンド。
昨日ホールド分の2ポジションは利確して抜けたが、
本日分が引けにかけてストップ高寸前まで上昇した。
2月の教訓から生まれた逆張り戦略に限っては今のところ機能している。
2018/5の成績
・5月確定損益(税引前)Total:+141,067円
引き続き相場と戦略が上手くフィットせず、トレード数も低調。
前月と同様に当日仕掛け約定した銘柄の含み益が場中に大きく膨らんでも
引けや翌日には消失して損切りになる事が多かった。
大きく勝つことは無かったが大きく負けることも無かったため、
辛うじて確定損益をプラスで終えた印象が強い。
5月30日の仕掛け局面は
約定数も確定利益額も物足りないものとなった。
幾つか改善点が分かり今後も工夫の余地あり。
・1トレードの最大利益:+48,773円
・1トレードの最大損失:-48,255円
・勝敗数:勝61/負66(勝率48.03%)
引き続き相場と戦略が上手くフィットせず、トレード数も低調。
前月と同様に当日仕掛け約定した銘柄の含み益が場中に大きく膨らんでも
引けや翌日には消失して損切りになる事が多かった。
大きく勝つことは無かったが大きく負けることも無かったため、
辛うじて確定損益をプラスで終えた印象が強い。
5月30日の仕掛け局面は
約定数も確定利益額も物足りないものとなった。
幾つか改善点が分かり今後も工夫の余地あり。
・1トレードの最大利益:+48,773円
・1トレードの最大損失:-48,255円
・勝敗数:勝61/負66(勝率48.03%)
2018/4の成績
・4月確定損益(税引前)Total:-279,595円
ほぼ一貫して右肩下がりの成績。
3月後半からの相場と噛み合わない状況は
4月に入っても変わらなかった。
大きなドローダウンの原因となったのは順張り2戦略で、
これらは重複ポジションになることも少なくないため、
1戦略の損失が大きくなくても結果的に2ポジションで
大きく損失を計上してしまうこととなった。
一方、その他の戦略は悪い成績ではなく、
それら戦略でプラス転換できそうな局面もあった。
しかしいずれもオーバーナイトにより
翌日には失速してしまうことが多く、
ポジションした銘柄の力強さに欠けたものが多かった。
・1トレードの最大利益:+88,771円
・1トレードの最大損失:-78,416円
・勝敗数:勝74/負100(勝率42.52%)
ほぼ一貫して右肩下がりの成績。
3月後半からの相場と噛み合わない状況は
4月に入っても変わらなかった。
大きなドローダウンの原因となったのは順張り2戦略で、
これらは重複ポジションになることも少なくないため、
1戦略の損失が大きくなくても結果的に2ポジションで
大きく損失を計上してしまうこととなった。
一方、その他の戦略は悪い成績ではなく、
それら戦略でプラス転換できそうな局面もあった。
しかしいずれもオーバーナイトにより
翌日には失速してしまうことが多く、
ポジションした銘柄の力強さに欠けたものが多かった。
・1トレードの最大利益:+88,771円
・1トレードの最大損失:-78,416円
・勝敗数:勝74/負100(勝率42.52%)
2018/3の成績
・3月確定損益(税引前)Total:+1,240,633円
今月は3/2に仕掛け約定した銘柄による利益の貢献が大きかった。
重複4ポジションの約定となったこの銘柄は3日連続のストップ高になり、
手仕舞いした3/7は一日として過去最大の確定利益を計上。
この取引で先月の損失の大部分を取り戻すことが出来たため
気持ちがだいぶ楽になった。
3月前半は比較的調子が良く、3/14には一旦はドローダウンを解消した。
しかし3月後半はストラテジーと相場が噛み合わず、
1ポジションの損失額も比較的大きいものが多くジリ貧状態となった。
特に今まで大きな損失が無かったショートで尽く損失を計上し、
これが足を引っ張った。
収穫としては、先月から取り組んでいた新しい逆張りストラテジー作り。
この作成過程において生まれたアイデアにより、
既存のストラテジーで改良を施し実戦に活かすことができた。
肝心の新しい逆張りストラテジーについては3月後半に実践投入し、
月末時点で今のところは利益となっている。
・1トレードの最大利益:+279,240円
・1トレードの最大損失:-76,421円
・勝敗数:勝97/負99(勝率49.48%)
今月は3/2に仕掛け約定した銘柄による利益の貢献が大きかった。
重複4ポジションの約定となったこの銘柄は3日連続のストップ高になり、
手仕舞いした3/7は一日として過去最大の確定利益を計上。
この取引で先月の損失の大部分を取り戻すことが出来たため
気持ちがだいぶ楽になった。
3月前半は比較的調子が良く、3/14には一旦はドローダウンを解消した。
しかし3月後半はストラテジーと相場が噛み合わず、
1ポジションの損失額も比較的大きいものが多くジリ貧状態となった。
特に今まで大きな損失が無かったショートで尽く損失を計上し、
これが足を引っ張った。
収穫としては、先月から取り組んでいた新しい逆張りストラテジー作り。
この作成過程において生まれたアイデアにより、
既存のストラテジーで改良を施し実戦に活かすことができた。
肝心の新しい逆張りストラテジーについては3月後半に実践投入し、
月末時点で今のところは利益となっている。
・1トレードの最大利益:+279,240円
・1トレードの最大損失:-76,421円
・勝敗数:勝97/負99(勝率49.48%)
2018/2の成績
・2月確定損益(税引前)Total:-1,443,356円
過去最大の損失と失敗。
2/5から始まった急落局面において、
今まで一度も使った実績がなく準備だけしていた
新規の急落・暴落用の逆張りストラテジーが大量の約定。
そのほとんどが浮上することなく確定損失となり、稚拙な作りによる欠陥が露呈。
既存のストラテジーも大きな損失が発生したが、
その後は月内までにほぼ横ばいで推移して終えたため、
2月の損失額の多くがこの稚拙なストラテジーが原因によるものであった。
今回の失敗を教訓に、急落・暴落用のストラテジーの在り方を考え直し、
今月はひたすら新しい逆張りストラテジー作りに没頭。未完のまま翌月に持ち越した。
また、今回の急落をきっかけにして既存のストラテジーでも有意義な改良点を見つけることができた。
過去最大だった1月の利益がほとんど吹き飛んでしまったが、
トレードそのものは一度も休止することなく継続することができた。
今回の失敗を糧にして今後のトレードを良い方向につなげたい。
・1トレードの最大利益:+69,600円
・1トレードの最大損失:-97,431円
・勝敗数:勝73/負116(勝率38.62%)
過去最大の損失と失敗。
2/5から始まった急落局面において、
今まで一度も使った実績がなく準備だけしていた
新規の急落・暴落用の逆張りストラテジーが大量の約定。
そのほとんどが浮上することなく確定損失となり、稚拙な作りによる欠陥が露呈。
既存のストラテジーも大きな損失が発生したが、
その後は月内までにほぼ横ばいで推移して終えたため、
2月の損失額の多くがこの稚拙なストラテジーが原因によるものであった。
今回の失敗を教訓に、急落・暴落用のストラテジーの在り方を考え直し、
今月はひたすら新しい逆張りストラテジー作りに没頭。未完のまま翌月に持ち越した。
また、今回の急落をきっかけにして既存のストラテジーでも有意義な改良点を見つけることができた。
過去最大だった1月の利益がほとんど吹き飛んでしまったが、
トレードそのものは一度も休止することなく継続することができた。
今回の失敗を糧にして今後のトレードを良い方向につなげたい。
・1トレードの最大利益:+69,600円
・1トレードの最大損失:-97,431円
・勝敗数:勝73/負116(勝率38.62%)
2018/1の成績
・1月確定損益(税引前)Total:+1,450,947円
12/27の権利落ち日から急伸した含み益は1月に入っても順調に伸び、
利益を確定させた後に残ったポジションの含み益も
翌日にはまた増大するような好循環が1/15までほぼ一本調子で続いた。
一進一退となった1/17~1/25を経て1/29まで利益を上積みしたが、
その後は月末にかけて大きく失速し上積み分の利益が喪失。
1/30は一日としては過去最大の▲171,249円の確定損失を計上した。
・1トレードの最大利益:+133,200円
・1トレードの最大損失:-55,057円
・勝敗数:勝101/負77(勝率56.74%)
・利益となった主な取引:杉村倉庫、ラクオリア創薬、ソルクシーズなど。
・損失となった主な取引:ジーンテクノS、セレス、ブライトパス・バイオなど。
12/27の権利落ち日から急伸した含み益は1月に入っても順調に伸び、
利益を確定させた後に残ったポジションの含み益も
翌日にはまた増大するような好循環が1/15までほぼ一本調子で続いた。
一進一退となった1/17~1/25を経て1/29まで利益を上積みしたが、
その後は月末にかけて大きく失速し上積み分の利益が喪失。
1/30は一日としては過去最大の▲171,249円の確定損失を計上した。
・1トレードの最大利益:+133,200円
・1トレードの最大損失:-55,057円
・勝敗数:勝101/負77(勝率56.74%)
・利益となった主な取引:杉村倉庫、ラクオリア創薬、ソルクシーズなど。
・損失となった主な取引:ジーンテクノS、セレス、ブライトパス・バイオなど。
ブログの趣旨とトレード略歴
2017年に始めたシステムトレードを継続して無事に2018年を迎える事が出来たので、
遅蒔きながらこのブログの趣旨を記します。
ブログを開設した目的は下記とおりです。
・トレード成績を公開することによる緊張感やモチベーションの維持
・継続的にトレードの雑感を記すことによる日記の役割
・家庭へのトレード収支報告
この中で一番に主眼としているのが家庭へのトレード収支報告です。
我が家は5人家族で子供が3人いますが収支を報告する相手は妻になります。
妻への報告の役割を果たし、且つ上記の目的が一度にすべて出来るのはブログの利点と考えました。
そのような経緯のためこれまで自身の自己紹介などは一切載せずに9ヶ月が過ぎましたが、
幸いな事に初めてのシステムトレードとブログが次年度を迎え、
公開で発信している以上は最小限でも対外に向けた形も考慮しなくてはならないと思い、
ここで趣旨を記す次第です。
下記は自己紹介とトレード略歴です。
Author:aiz
1977年生まれ
都内勤務の会社員(財務・経理職)
ザラ場がある程度見られる環境で仕事をしてます。
・1997年に株式投資開始(ファンダメンタル&テクニカル)
学生の時、当時の今川証券(現リテラ・クレア証券)に証券口座を開設したのが始まりです。
当時はインターネットによる株取引がまだ始まっておらず、
また1999年に実施される株式売買委託手数料の自由化の前でしたが、
年間の口座維持管理料が有料の証券会社が多かった当時において
この証券会社は口座維持管理料が無料でミニ株を扱っていて少額投資が可能だったので、
お金が無かった学生の自分でも無理なく株式投資が出来る良心的な証券会社でした。
当時の投資スタイルは会社四季報を買ってファンダメンタル重視で監視銘柄をピックアップし、
エクセルで日足を付けてテクニカルをあれこれ計算・描写するなどして
(当時は今のような無償で個別チャートを描写してくれるサイトは無かったと思います)、
ボックス圏下限の反転上昇を買って3ヶ月程度で手仕舞いする投資するスタイルでした。
ミニ株だったため寄成注文しか出来ず、また投資額も1銘柄当たり2~5万円程度でしたが、
年間で回転させて10銘柄程度を購入し1銘柄当たり20%程度以上の利益目標で、
結果的にはそれよりも少しだけ多くの利益を得て学生のお小遣いとしては満足できる投資成績でした。
・社会人になって(ファンダメンタル&テクニカル)
ミニ株のほか通常の単位株も加えて学生の時の投資スタイルを続けました。
ただ徐々に仕事が忙しくなり、また結婚して子供も生まれリスク資産の比率を落としたい考えもあって、
年間でポジションする銘柄を3~5銘柄程度に抑え配当利回りや優待を重視する方向に変化しました。
・投資休止期間
2人目の子供が生まれた頃になると仕事と家庭の遣り繰りにより
トレードに関心が向かない事が多くなりました。
職種柄、ファンダメンタル分析が嫌いではなかったものの
投資と向き合う心にゆとりが有ったり無かったりで、
配当や優待目的のポジションだけをそのまま持ち続けてインカムゲインだけとなって、
常時銘柄監視を伴ったトレードを年単位で休止した期間もありました。
・2014年~2015年(ファンダメンタル重視)
徐々に仕事と家庭でも余裕が出来るようになったため
常時銘柄監視を伴うトレードを再開しました。
投資した多くはNISAと特定口座、米国株による中・長期目的のつもりでしたが、
自身で設けたトレードルールが曖昧だったため、
特にNISA口座においては目標利益に達した銘柄の売却が
非課税枠の縛りで心理的に憚られ売却機会を逃してしまうことが多く、
結果的に全体でも物足りない利益しか得られないトレードとなりました。
・2015年~2016年(テクニカル裁量)
2014年~2015年の反省を踏まえ、自由にキャピタルゲインを狙うため積極投資を行いました。
ファンダメンタルよりもテクニカルを重視する投資スタイルに変化し、
株価情報サイトのチャート機能等を利用してスイング投資をして当初は安定的に利益を上げました。
しかしネットの様々な情報に接するうちに決めていたトレード方法に徐々に迷いが生じ、
取引利益もそれに伴って不安定になってきました。
英国ショックの頃には個別株への自信が無くなって1357日経ダブルインバースと
1570日経レバレッジだけで取引するような事も多くなり、利益が低迷。
トランプ氏の大統領当選では大きく損失を計上し、
自分の稚拙なトレードと予想がいかに当てにならないかを痛感しました。
トレードに自信が持てないため仕手株情報サイトを頼ろうかと思うところまで考えましたが、
他人から得られる色の付いた情報では自身の継続的なトレードの
向上が得られないと判断して思いとどまり、
どうしたら自分の感情を排したトレードが出来るか悩み2016年を終えました。
なお上記期間の損益は最終的には利益で逃げ切りましたが、
当初得られた利益が大きく削られ不満の残るトレードとなってしまいました。
・2017年2月~現在(システムトレード)
2017年の年明けから、これまで二の足を踏んでいたシステムトレードについて調べ始め、
テクニカルで買いと売りを機械的に判断できるのが自身にとって一番適したツールであると
理解しました。
2017年2月にイザナミと2ストラテジーを購入してカスタマイズし、
追加のストラテジー開発やフォワードテストを行って4月より本格運用を開始しました。
以上、トレード略歴です。
前述の通りこのブログは家庭への収支報告が第一の主眼にあります。
閲覧者を増やす意図も無くトレードの役に立つような情報を提示できるような力など
とてもありませんので内容も非常につまらないものとなりますが、
システムトレーダーの方が開設しているブログを時折拝見し、
自分のストラテジーの損益傾向の確認やブログを維持する大きな励みになっています。
トレードを継続してメンタルが大丈夫でいる間、
また家庭へのトレード収支報告がブログにおいても便利だと考えている間は
なるべくブログの更新を継続したいと考えていますので、
もしここまで文章をお読みなった方がいらっしゃいましたら、
今後とも宜しくお願いいたします。
遅蒔きながらこのブログの趣旨を記します。
ブログを開設した目的は下記とおりです。
・トレード成績を公開することによる緊張感やモチベーションの維持
・継続的にトレードの雑感を記すことによる日記の役割
・家庭へのトレード収支報告
この中で一番に主眼としているのが家庭へのトレード収支報告です。
我が家は5人家族で子供が3人いますが収支を報告する相手は妻になります。
妻への報告の役割を果たし、且つ上記の目的が一度にすべて出来るのはブログの利点と考えました。
そのような経緯のためこれまで自身の自己紹介などは一切載せずに9ヶ月が過ぎましたが、
幸いな事に初めてのシステムトレードとブログが次年度を迎え、
公開で発信している以上は最小限でも対外に向けた形も考慮しなくてはならないと思い、
ここで趣旨を記す次第です。
下記は自己紹介とトレード略歴です。
Author:aiz
1977年生まれ
都内勤務の会社員(財務・経理職)
ザラ場がある程度見られる環境で仕事をしてます。
・1997年に株式投資開始(ファンダメンタル&テクニカル)
学生の時、当時の今川証券(現リテラ・クレア証券)に証券口座を開設したのが始まりです。
当時はインターネットによる株取引がまだ始まっておらず、
また1999年に実施される株式売買委託手数料の自由化の前でしたが、
年間の口座維持管理料が有料の証券会社が多かった当時において
この証券会社は口座維持管理料が無料でミニ株を扱っていて少額投資が可能だったので、
お金が無かった学生の自分でも無理なく株式投資が出来る良心的な証券会社でした。
当時の投資スタイルは会社四季報を買ってファンダメンタル重視で監視銘柄をピックアップし、
エクセルで日足を付けてテクニカルをあれこれ計算・描写するなどして
(当時は今のような無償で個別チャートを描写してくれるサイトは無かったと思います)、
ボックス圏下限の反転上昇を買って3ヶ月程度で手仕舞いする投資するスタイルでした。
ミニ株だったため寄成注文しか出来ず、また投資額も1銘柄当たり2~5万円程度でしたが、
年間で回転させて10銘柄程度を購入し1銘柄当たり20%程度以上の利益目標で、
結果的にはそれよりも少しだけ多くの利益を得て学生のお小遣いとしては満足できる投資成績でした。
・社会人になって(ファンダメンタル&テクニカル)
ミニ株のほか通常の単位株も加えて学生の時の投資スタイルを続けました。
ただ徐々に仕事が忙しくなり、また結婚して子供も生まれリスク資産の比率を落としたい考えもあって、
年間でポジションする銘柄を3~5銘柄程度に抑え配当利回りや優待を重視する方向に変化しました。
・投資休止期間
2人目の子供が生まれた頃になると仕事と家庭の遣り繰りにより
トレードに関心が向かない事が多くなりました。
職種柄、ファンダメンタル分析が嫌いではなかったものの
投資と向き合う心にゆとりが有ったり無かったりで、
配当や優待目的のポジションだけをそのまま持ち続けてインカムゲインだけとなって、
常時銘柄監視を伴ったトレードを年単位で休止した期間もありました。
・2014年~2015年(ファンダメンタル重視)
徐々に仕事と家庭でも余裕が出来るようになったため
常時銘柄監視を伴うトレードを再開しました。
投資した多くはNISAと特定口座、米国株による中・長期目的のつもりでしたが、
自身で設けたトレードルールが曖昧だったため、
特にNISA口座においては目標利益に達した銘柄の売却が
非課税枠の縛りで心理的に憚られ売却機会を逃してしまうことが多く、
結果的に全体でも物足りない利益しか得られないトレードとなりました。
・2015年~2016年(テクニカル裁量)
2014年~2015年の反省を踏まえ、自由にキャピタルゲインを狙うため積極投資を行いました。
ファンダメンタルよりもテクニカルを重視する投資スタイルに変化し、
株価情報サイトのチャート機能等を利用してスイング投資をして当初は安定的に利益を上げました。
しかしネットの様々な情報に接するうちに決めていたトレード方法に徐々に迷いが生じ、
取引利益もそれに伴って不安定になってきました。
英国ショックの頃には個別株への自信が無くなって1357日経ダブルインバースと
1570日経レバレッジだけで取引するような事も多くなり、利益が低迷。
トランプ氏の大統領当選では大きく損失を計上し、
自分の稚拙なトレードと予想がいかに当てにならないかを痛感しました。
トレードに自信が持てないため仕手株情報サイトを頼ろうかと思うところまで考えましたが、
他人から得られる色の付いた情報では自身の継続的なトレードの
向上が得られないと判断して思いとどまり、
どうしたら自分の感情を排したトレードが出来るか悩み2016年を終えました。
なお上記期間の損益は最終的には利益で逃げ切りましたが、
当初得られた利益が大きく削られ不満の残るトレードとなってしまいました。
・2017年2月~現在(システムトレード)
2017年の年明けから、これまで二の足を踏んでいたシステムトレードについて調べ始め、
テクニカルで買いと売りを機械的に判断できるのが自身にとって一番適したツールであると
理解しました。
2017年2月にイザナミと2ストラテジーを購入してカスタマイズし、
追加のストラテジー開発やフォワードテストを行って4月より本格運用を開始しました。
以上、トレード略歴です。
前述の通りこのブログは家庭への収支報告が第一の主眼にあります。
閲覧者を増やす意図も無くトレードの役に立つような情報を提示できるような力など
とてもありませんので内容も非常につまらないものとなりますが、
システムトレーダーの方が開設しているブログを時折拝見し、
自分のストラテジーの損益傾向の確認やブログを維持する大きな励みになっています。
トレードを継続してメンタルが大丈夫でいる間、
また家庭へのトレード収支報告がブログにおいても便利だと考えている間は
なるべくブログの更新を継続したいと考えていますので、
もしここまで文章をお読みなった方がいらっしゃいましたら、
今後とも宜しくお願いいたします。
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