・2019年確定損益(税引前)Total:-226,192円
・運用年利回り(税引前):-2.49%
辛く苦しい3年目のシステムトレードを終えた。
成績はマイナスで推移し地獄の中でずっと足掻いた1年間であった。
2018年12月の市場暴落を受け、
それに対応出来ず不備な戦略を抱えて迎えた1月はその敗戦処理で始まった。
そこから8月初旬までは茨の道だった。
1月の早い時点で、順張り、逆張り、デイ、スイング、ロング、ショートの戦略配分が
目標としていた理想とするバランスとなったが、
各戦略の荒が目立ち、成績はまったく安定しなかった。
今年の合計確定損益で最高だったのは3月20日の56,291円。
プラスを維持できたのはそこから3月25日までの僅か3日間だけで、
その後は損失確定が続いて徐々に沈み、
7月は坂道を転げ落ちるような勢い損失が嵩んだ。
特に大損失を招いたのが逆張り売りで、
リスクを実力以上に過大に取る姿勢が裏目に出て、
我慢に我慢を重ねて損失トレードを繰り返したために
損失額は容易に取り返すことの出来ない金額にまで膨れ上がり、
8月5日までの合計確定損益は265万円の赤字となっていた。
風向きが変わったのは8月中旬以降で、
まず大損失を招いた逆張り売り戦略の大きな改造を行った。
また、これまで損失を招いた様々な要因の改善を図り、
9月~10月に順張り買い戦略の改良、
11月に押し目買い戦略の追加と逆張り売り戦略の追加と改良、
12月に順張り買い戦略の追加等を行うなどして、
どうにか成績が安定した。
今年の大きな敗因は、にわか仕込みの戦略を過大評価して使用し、
リスクを実力以上に過大に取って損失を我慢し続けたことである。
苦悩が多くて辛い日々を過ごしたが、
失敗と損失を重ねて気持ちが落ち込んでも
トレード毎の記録と評価は怠ることなく続け後の改善に繋げた。
精神面においても以前より少しは強くなったかもしれず、
その後のトレードに役立つものも多く得られたので、
損失を重ねた分以上のものが得られたと考えたい。
ブログの更新も長く途絶え、
今後の更新ペースは模索中であるものの、
2020年はまずは少なくとも安定した成績が残せるようにトレードをして行きたい。
2019/11の成績
・11月確定損益(税引前)Total:+104,625円
横這い基調だったが、 月後半までに何とか利益が残った。
新しい押し目買い戦略を月後半に追加。
・勝敗数:勝121/負139(勝率49.61%)
横這い基調だったが、 月後半までに何とか利益が残った。
新しい押し目買い戦略を月後半に追加。
・勝敗数:勝121/負139(勝率49.61%)
2019/10の成績
・10月確定損益(税引前)Total:+843,008円
9月と同様に月前半は冴えなかったが、
後半に大きく盛り返した。
これまでの不調の原因だった戦略の改良を行い、
また比較的好調だった戦略にも手を加えた。
・勝敗数:勝134/負158(勝率45.89%)
9月と同様に月前半は冴えなかったが、
後半に大きく盛り返した。
これまでの不調の原因だった戦略の改良を行い、
また比較的好調だった戦略にも手を加えた。
・勝敗数:勝134/負158(勝率45.89%)
2019/8の成績
・8月確定損益(税引前)Total:+488,316円
成績が復調した。
先月の敗因だった逆張り売り戦略が引き続き不調のため、
8月後半に大きな改良を行った。
・勝敗数:勝156/負132(勝率54.16%)
成績が復調した。
先月の敗因だった逆張り売り戦略が引き続き不調のため、
8月後半に大きな改良を行った。
・勝敗数:勝156/負132(勝率54.16%)
2019/7の成績
・7月確定損益(税引前)Total:-1,365,213円
5ヶ月連続のマイナス成績で、 1ヶ月の損失額としては過去2番目の大きさ。
戦略の改善点を見出せずに我慢して愚直にトレードをし続けたことが裏目に出た。
戦略全体としても非常に調子が悪かったが、
特に順張り買いと逆張り売りの一部戦略で酷い成績となった。
・勝敗数:勝93/負160(勝率36.75%)
5ヶ月連続のマイナス成績で、 1ヶ月の損失額としては過去2番目の大きさ。
戦略の改善点を見出せずに我慢して愚直にトレードをし続けたことが裏目に出た。
戦略全体としても非常に調子が悪かったが、
特に順張り買いと逆張り売りの一部戦略で酷い成績となった。
・勝敗数:勝93/負160(勝率36.75%)
2019/6の成績
・6月確定損益(税引前)Total:-137,419円
4ヶ月連続のマイナス成績となった。
戦略は大きな変更は行わずに軽微な調整に留めたが、
好転する兆しは見えない。
上半期を経過して損失額100万円超の大赤字に陥っているが、
幸いなことに既存戦略の改良が出来そうなトレードアイデアの閃きも持続し、
なにより怯まずにトレードの継続が出来ている。
引き続き試行錯誤しながら諦めずに前に進みたい。
・1トレードの最大利益:+88,801円
・1トレードの最大損失:-111,757円
・勝敗数:勝135/負135(勝率50.00%)
4ヶ月連続のマイナス成績となった。
戦略は大きな変更は行わずに軽微な調整に留めたが、
好転する兆しは見えない。
上半期を経過して損失額100万円超の大赤字に陥っているが、
幸いなことに既存戦略の改良が出来そうなトレードアイデアの閃きも持続し、
なにより怯まずにトレードの継続が出来ている。
引き続き試行錯誤しながら諦めずに前に進みたい。
・1トレードの最大利益:+88,801円
・1トレードの最大損失:-111,757円
・勝敗数:勝135/負135(勝率50.00%)
2019/5の成績
・5月確定損益(税引前)Total:-437,886円
まったく酷い成績となった。
戦略の欠点を見つけては修正し、
また違う弱点を見つけては修正し、
すべてが後の祭りとなって損失ばかりが積み上がる結果となった。
不安定な戦略にリスクを取り過ぎた事によって
確定損失額が大きくなってしまった事も敗因の一つになっている。
戦略の根幹に大きな間違いは無いと考えているが、
ここまで損失が続くと自信を失う。
不安定な状況はしばらく続くかもしれないが、
試行錯誤しながら諦めずに前に進みたい。
・1トレードの最大利益:+66,095円
・1トレードの最大損失:-132,500円
・勝敗数:勝150/負164(勝率47.77%)
まったく酷い成績となった。
戦略の欠点を見つけては修正し、
また違う弱点を見つけては修正し、
すべてが後の祭りとなって損失ばかりが積み上がる結果となった。
不安定な戦略にリスクを取り過ぎた事によって
確定損失額が大きくなってしまった事も敗因の一つになっている。
戦略の根幹に大きな間違いは無いと考えているが、
ここまで損失が続くと自信を失う。
不安定な状況はしばらく続くかもしれないが、
試行錯誤しながら諦めずに前に進みたい。
・1トレードの最大利益:+66,095円
・1トレードの最大損失:-132,500円
・勝敗数:勝150/負164(勝率47.77%)
2019/4の成績
・4月確定損益(税引前)Total:-292,186円
成績は引き続き低迷している。
順張りの買いと売りの調子が悪かったが、
逆張り売りの戦略の一部が特に著しく成績悪化した。
勝率49.81%は自分の戦略では悪くない数字だったが、
負けトレードの個々の損失額が非常に大きかったのが敗因であった。
調子の悪かった逆張り売り戦略の一部は
要調整と判断して4月12日の仕掛けで運用を停止。
その後は成績が若干上向いたものの
大きなマイナスのままで終わった。
運用停止した戦略の穴を埋めるため、
いくつかの戦略で改良を施した。
4月末バックテストにおいて、
既存戦略全体で成績向上する内容となっている。
・1トレードの最大利益:+106,750円
・1トレードの最大損失:-80,111円
・勝敗数:勝132/負133(勝率49.81%)
成績は引き続き低迷している。
順張りの買いと売りの調子が悪かったが、
逆張り売りの戦略の一部が特に著しく成績悪化した。
勝率49.81%は自分の戦略では悪くない数字だったが、
負けトレードの個々の損失額が非常に大きかったのが敗因であった。
調子の悪かった逆張り売り戦略の一部は
要調整と判断して4月12日の仕掛けで運用を停止。
その後は成績が若干上向いたものの
大きなマイナスのままで終わった。
運用停止した戦略の穴を埋めるため、
いくつかの戦略で改良を施した。
4月末バックテストにおいて、
既存戦略全体で成績向上する内容となっている。
・1トレードの最大利益:+106,750円
・1トレードの最大損失:-80,111円
・勝敗数:勝132/負133(勝率49.81%)
2019/3の成績
・3月確定損益(税引前)Total:-10,942円
成績は伸び悩んでいる。
3月22日までの成績は辛うじて右肩上がりの傾向を維持していたが、
それ以降は大きく下降してそれまでの利益のすべてが消失した。
戦略は常に最善と考えるもので構成して運用しているが、
今月のシステム上の成績はバックテスト上で過去20年のワースト3になっており、
戦略のどこかで大きな問題を抱えている可能性がある。
成績が悪い方へ激変することに注意しながら、
慎重にデータをとってトレードに取り組みたい。
・1トレードの最大利益:+111,773円
・1トレードの最大損失:-67,816円
・勝敗数:勝134/負149(勝率47.35%)
成績は伸び悩んでいる。
3月22日までの成績は辛うじて右肩上がりの傾向を維持していたが、
それ以降は大きく下降してそれまでの利益のすべてが消失した。
戦略は常に最善と考えるもので構成して運用しているが、
今月のシステム上の成績はバックテスト上で過去20年のワースト3になっており、
戦略のどこかで大きな問題を抱えている可能性がある。
成績が悪い方へ激変することに注意しながら、
慎重にデータをとってトレードに取り組みたい。
・1トレードの最大利益:+111,773円
・1トレードの最大損失:-67,816円
・勝敗数:勝134/負149(勝率47.35%)
2019/2の成績
・2月確定損益(税引前)Total:+242,899円
前半は不調だったが後半は復調した。
今月は空売り戦略の成績が悪く、
日経平均が緩やかに右肩上がりの中で
毎日のように損切りが続いた。
1月に新しい試みとして投入した順張りロングショート戦略は
2月1日の仕掛けを以って使用停止。
運用するのが非常に難しく、
短い期間で大きな損失を出して終わった。
順張り買い戦略が無い状態の日が僅かに発生したが、
改良して刷新した順張りロングショート戦略を2月6日から使用開始。
こちらは買いが非常に良く機能して大きく利益に貢献した。
また、約定頻度が低い順張り買い戦略も2月18日にひとつ追加投入し、
これもプラスとなっている。
月次は空売りの損失を上回る順張り買いの利益により、
久しぶりにプラスで終えることができた。
・1トレードの最大利益:+68,759円
・1トレードの最大損失:-54,760円
・勝敗数:勝121/負137(勝率46.89%)
前半は不調だったが後半は復調した。
今月は空売り戦略の成績が悪く、
日経平均が緩やかに右肩上がりの中で
毎日のように損切りが続いた。
1月に新しい試みとして投入した順張りロングショート戦略は
2月1日の仕掛けを以って使用停止。
運用するのが非常に難しく、
短い期間で大きな損失を出して終わった。
順張り買い戦略が無い状態の日が僅かに発生したが、
改良して刷新した順張りロングショート戦略を2月6日から使用開始。
こちらは買いが非常に良く機能して大きく利益に貢献した。
また、約定頻度が低い順張り買い戦略も2月18日にひとつ追加投入し、
これもプラスとなっている。
月次は空売りの損失を上回る順張り買いの利益により、
久しぶりにプラスで終えることができた。
・1トレードの最大利益:+68,759円
・1トレードの最大損失:-54,760円
・勝敗数:勝121/負137(勝率46.89%)
2019/1の成績
・1月確定損益(税引前)Total:-439,454円
先月に引き続き厳しい成績の中、
大きな戦略変更および新しい試みに試行錯誤する月となった。
月初は12月暴落時の敗戦処理が残ったが
リバウンド相場により影響は小さく済んだ。
しかし昨年11月頃から調子が悪かった複数の買い順張りが
今年に入っていよいよ成績が悪化。
2017年の開始から今まで大きく利益に貢献してきたが、
反転する兆しが無いためもはや優位性が消失したと判断し、
これらを1月18日の仕掛けを以って使用停止した。
上記の入れ替え用として、
新しい試みを取り入れた買い売り組み合わせの順張り戦略を
1月21日より投入して様子を見たが、
仕掛けの手間の割に利益が出ず成績は上向いていない。
実戦において事前の想定以上に
約定の前と後の扱いがシビアで難しい事も判り、
早くも改良の必要に迫られている。
また今月は空売りを中心に複数の多様な戦略も新規投入した。
1月15日は新規投入した一部の戦略で大敗を喫し、
改善点を適宜戦略に取り入れ全体として手探りではあるが、
今まで使用する比重が高かった買い順張り戦略の停止により、
順張り、逆張り、デイ、スイング、ロング、ショートの戦略配分が
現段階では目標としていた理想とするバランスとなっている。
これまで順張り戦略の数をもって順張りを自分の強みと考えていたが、
今回の戦略変更でニュートラルな考えの形となっている。
課題としていた暴落対策は
冬期休暇中に複数の対応を既存戦略に組み込むことが出来た。
次の暴落時に機能するかは分からないが、
今の能力において現時点では出来る限りの対応となっている。
目下、現在の早急の課題は新規投入した順張り戦略の改良である。
・1トレードの最大利益:+42,182円
・1トレードの最大損失:-61,132円
・勝敗数:勝92/負99(勝率48.16%)
先月に引き続き厳しい成績の中、
大きな戦略変更および新しい試みに試行錯誤する月となった。
月初は12月暴落時の敗戦処理が残ったが
リバウンド相場により影響は小さく済んだ。
しかし昨年11月頃から調子が悪かった複数の買い順張りが
今年に入っていよいよ成績が悪化。
2017年の開始から今まで大きく利益に貢献してきたが、
反転する兆しが無いためもはや優位性が消失したと判断し、
これらを1月18日の仕掛けを以って使用停止した。
上記の入れ替え用として、
新しい試みを取り入れた買い売り組み合わせの順張り戦略を
1月21日より投入して様子を見たが、
仕掛けの手間の割に利益が出ず成績は上向いていない。
実戦において事前の想定以上に
約定の前と後の扱いがシビアで難しい事も判り、
早くも改良の必要に迫られている。
また今月は空売りを中心に複数の多様な戦略も新規投入した。
1月15日は新規投入した一部の戦略で大敗を喫し、
改善点を適宜戦略に取り入れ全体として手探りではあるが、
今まで使用する比重が高かった買い順張り戦略の停止により、
順張り、逆張り、デイ、スイング、ロング、ショートの戦略配分が
現段階では目標としていた理想とするバランスとなっている。
これまで順張り戦略の数をもって順張りを自分の強みと考えていたが、
今回の戦略変更でニュートラルな考えの形となっている。
課題としていた暴落対策は
冬期休暇中に複数の対応を既存戦略に組み込むことが出来た。
次の暴落時に機能するかは分からないが、
今の能力において現時点では出来る限りの対応となっている。
目下、現在の早急の課題は新規投入した順張り戦略の改良である。
・1トレードの最大利益:+42,182円
・1トレードの最大損失:-61,132円
・勝敗数:勝92/負99(勝率48.16%)
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