2018の成績

・2018年確定損益（税引前）Total：+1,734,048円
・運用年利回り（税引前）：+25.75%

システムトレード2年目を辛うじて終えた。
成績は低迷の中で急上昇と急降下を繰り返すまったく安定感のない1年間であった。

1月に昨年1年分を上回る利益を上げたのも束の間、
2月の急落時に欠陥戦略で対応したために1月の利益がほぼ全て消失。
今までで最も激しい喪失感に苛まれ憂鬱で辛く苦しい経験をした。
そのような状況の中で迎えた3月に重複ポジションの連続ストップ高により
2月の損失を一時的にでも解消できたのは非常に幸運だったと言わざるを得ない。
この取引により気持ちがだいぶ楽になったと同時に、
トレード戦略の向上を実践しながらトレードそのものを継続するための
種銭と時間的猶予が与えられたと今になって思える。

3月後半以降は順張り戦略がほとんど機能しない難しい相場となった。
右肩下がりの成績に陥り損失を計上し続け、
8月には再び今期の利益が無くなるまでに至った。
逆境ではあったがその間は戦略の見直しや新しいアイデアも多く沸き、
結果的に戦略やトレードの考え方が以前よりも多様性を増した。
既存の戦略や追加戦略は8月末までに納得した形となって、
9月からはトレードのルーチンワークを刷新。
同月以降の順張り戦略の成績は僅かではあるが利益が生まれ、
10月の急落の場面においては、
2月の教訓で作った逆張り戦略が機能して大きく利益を計上した。

しかし12月の暴落時は戦略がまったく機能せず大きく損失を計上した。
2月の大損失の経験が活きて激しい喪失感に苛まれることは無かったが、
今後に向けての大きな課題を残した。

2018年は全体を通してマーケットに助けられたと同時に
課題を突き付けられて乗り越える試練が与えられた。
日経平均はアベノミクスが始まった2012年以降では初の年間下落となり、
ボラティリティも大きな相場であった。

2019年は大陰線の年になるとの指摘もあり、
逆張りが苦手な身としては試練が続く年になると思われるが、
マーケットから与えられた課題やメッセージに対して真摯に対応してゆきたい。

2018/12の成績

・12月確定損益（税引前）Total：-981,879円

戦略の甘さを認識した厳しい月となった。

月初に順張りが大きく含み益となったため
相場の好転を期待したが、
調子が良かったのは最初の1日だけであった。
2日目以降から成績は右肩下がりとなり、
下旬になると相場の激しい下落に伴って成績も急降下。
特に20日から25日にかけての暴落状態の際は、
対応できると考えていた戦略が連日底抜けとなって全く機能せず、
非常に大きな損失を計上した。

今月はマーケットから暴落時の備えが出来ていないという課題を突き付けられた。
冬季休暇中にこの対応を済ませたい。

・1トレードの最大利益：+115,242円
・1トレードの最大損失：-87,333円
・勝敗数：勝99/負133（勝率42.67%）

2018/12/28

・仕掛：4
・手仕舞：7（利益：6、損失：1）
・ポジション：17
・含み損益：-22,895円
・確定損益（税引前）：+81,600円

大納会。
持ち越しポジションが多く、
年明けの相場も楽観できないため、
今日の仕掛けは一部の戦略のみ。

2018/12/27

・仕掛：9
・手仕舞：3（利益：3、損失：0）
・ポジション：20
・含み損益：+78,590円
・確定損益（税引前）：+35,423円

2018/12/26

・仕掛：2
・手仕舞：33（利益：14、損失：19）
・ポジション：14
・含み損益：-226,909円
・確定損益（税引前）：-245,054円

本日は反発したが弱い。
ポジションの含み損はまったく酷い状態。

2018/12/25

・仕掛：13
・手仕舞：3（利益：2、損失：1）
・ポジション：43
・含み損益：-1,038,002円
・確定損益（税引前）：+19,436円

この最悪の地合でリスクを取り過ぎた当然の報い。
すべては己の能力不足が招いた結果。

2018/12/21

・仕掛：26
・手仕舞：25（利益：3、損失：22）
・ポジション：33
・含み損益：-182,095円
・確定損益（税引前）：-477,135円

辛い。
逆張り戦略は連日の底抜けで機能しない。
今月7桁のマイナスまで目前。
ドローダウンは既に150万円を超えている。

2019/12/20

・仕掛：27
・手仕舞：11（利益：3、損失：8）
・ポジション：32
・含み損益：-298,615円
・確定損益（税引前）：-60,756円

市場は惨憺たる有り様。
マザーズは▲5%超の下落。
10:00頃までは6桁の含み益だったのも束の間、
その後は暗転してみるみると含み損が拡大。
引け間際にやや含み損が縮小したが、
使用している戦略ではここ連日の損失を避けることは出来なかった。
自身のメンタルはかなり悪い。センチメントも悪そうである。
注文ミスが1件有り。

2018/12/19

・仕掛：12
・手仕舞：43（利益：11、損失：32）
・ポジション：16
・含み損益：+82,301円
・確定損益（税引前）：-359,724円

1日の確定損失額としては
今年2月の欠陥戦略が招いた金額に次ぐ規模。
非常に厳しい状態にある。

2019/12/18

・仕掛：47
・手仕舞：3（利益：1、損失：2）
・ポジション：47
・含み損益：-275,039円
・確定損益（税引前）：-26,606円

2018/12/17

・仕掛：3
・手仕舞：7（利益：1、損失：6）
・ポジション：3
・含み損益：-2,858円
・確定損益（税引前）：-100,366円

2018/12/14

・仕掛：8
・手仕舞：11（利益：10、損失：1）
・ポジション：7
・含み損益：-41,416円
・確定損益（税引前）：+231,357円

ショートが上手く決まったが、
持ち越しポジションは含み損ばかり。

2018/12/13

・仕掛：7
・手仕舞：4（利益：3、損失：1）
・ポジション：10
・含み損益：+211,043円
・確定損益（税引前）：+14,682円

2018/12/12

・仕掛：8
・手仕舞：10（利益：4、損失：6）
・ポジション：7
・含み損益：+115,568円
・確定損益（税引前）：-41,606円

市場は底値圏から大幅上昇。
結果として創造力が足りなかった。

2018/12/11

・仕掛：7
・手仕舞：10（利益：4、損失：6）
・ポジション：9
・含み損益：-33,609円
・確定損益（税引前）：-98,719円

2018/12/10

・仕掛：7
・手仕舞：7（利益：3、損失：4）
・ポジション：12
・含み損益：-211,474円
・確定損益（税引前）：-94,826円

2018/12/7

・仕掛：11
・手仕舞：10（利益：3、損失：7）
・ポジション：12
・含み損益：-44,877円
・確定損益（税引前）：-111,871円

本日は昨日以上に噛み合わず大きくマイナス。
山高ければ谷深し。

2018/12/6

・仕掛：9
・手仕舞：6（利益：3、損失：3）
・ポジション：11
・含み損益：-44,881円
・確定損益（税引前）：-48,607円

連勝は14でストップ。
今日はまったく噛み合わなかった。

2018/12/5

・仕掛：12
・手仕舞：15（利益：8、損失：7）
・ポジション：8
・含み損益：-24,314円
・確定損益（税引前）：+41,142円

2018/12/4

・仕掛：10
・手仕舞：15（利益：10、損失：5）
・ポジション：11
・含み損益：+66,765円
・確定損益（税引前）：+227,057円

昨日とは一変して本日の市場は非常に弱かった。
ショートで幾らか利益は出たものの、
デイの特大損切りなどもあって焼石に水だった。

2018/12/3

・仕掛：11
・手仕舞：9（利益：7、損失：2）
・ポジション：16
・含み損益：+463,743円
・確定損益（税引前）：+32,694円

ポジションした銘柄が大幅上昇。
今日のような順張りが本格的に強い動きをするのは久しぶり。

2018/11の成績

・11月確定損益（税引前）Total：+1,280,165円

今月は大きな利益を残すことが出来た。
ただしこれは前月の急落の際に仕掛け約定したポジションを
月初にかけて利益確定した影響のためであり、
当月からの仕掛け約定分だけで見れば20万円弱の確定利益のため
決して大きな利益を上げたとは言えない結果となっている。

月上旬は調子が悪く下旬に盛り返す動きとなっており、
成績曲線は8月、9月と似たような形となっている。
また先月から今月にかけて長い連敗の後に長い連勝が続く傾向となってる。

今月は後半から新しいショート戦略を追加した。
既存の各戦略については引き続き大きな変更は行わなかったが、
一部の順張り戦略の成績が非常に厳しい状態となっている。

・1トレードの最大利益：+189,734円
・1トレードの最大損失：-47,519円
・勝敗数：勝112/負72（勝率60.86%）